PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CNUA.DE с AH50.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CNUA.DE и AH50.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNUA.DE показывает доходность 13.12%, а AH50.DE немного выше – 13.38%.


CNUA.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
1.29%
С начала года
13.12%
6 месяцев
15.08%
1 год
40.21%
3 года*
12.39%
5 лет*
3.68%
10 лет*

AH50.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
0.48%
С начала года
13.38%
6 месяцев
16.15%
1 год
31.49%
3 года*
12.81%
5 лет*
1.06%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNUA.DE и AH50.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
CNUA.DE
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc
13.12%15.18%24.15%-14.62%-18.77%18.43%30.72%
AH50.DE
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D
13.38%11.41%26.06%-15.94%-16.05%2.97%23.37%

Correlation

The correlation between CNUA.DE and AH50.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.80

The correlation between CNUA.DE and AH50.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

CNUA.DE vs. AH50.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CNUA.DE
Ранг доходности на риск CNUA.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNUA.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNUA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNUA.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNUA.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNUA.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина

AH50.DE
Ранг доходности на риск AH50.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNUA.DE c AH50.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNUA.DEAH50.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

4.40

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

12.99

-8.00

CNUA.DE vs. AH50.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNUA.DE на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AH50.DE равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNUA.DE и AH50.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CNUA.DEAH50.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.83

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.05

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.35

0.00

Просадки

Сравнение просадок CNUA.DE и AH50.DE

Максимальная просадка CNUA.DE за все время составила -37.81%, что меньше максимальной просадки AH50.DE в -45.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNUA.DE и AH50.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CNUA.DEAH50.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.81%

-45.20%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-7.15%

-9.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.63%

-25.16%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.81%

-38.11%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-5.93%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.12%

-16.78%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

2.43%

+5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CNUA.DE и AH50.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.DE) составляет 4.93%, в то время как у Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что CNUA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AH50.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CNUA.DEAH50.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.94%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

12.32%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

17.18%

+10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

23.21%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.24%

22.82%

+3.42%

Сравнение комиссий CNUA.DE и AH50.DE

CNUA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AH50.DE в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CNUA.DE и AH50.DE

CNUA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AH50.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AH50.DE
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D
2.07%3.00%2.24%2.80%3.06%1.67%1.80%1.65%2.56%2.44%
CNUA.DE
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CNUA.DE and AH50.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNUA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNUA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.DE.

CNUA.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while AH50.DE tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for CNUA.DE and 0.65% for AH50.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNUA.DE и AH50.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор