Сравнение CNSG.L с XCNA.L
CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) and XCNA.L (Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds - CNSG.L tracks the MSCI China NR USD while XCNA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, CNSG.L returned 4.77%/yr vs 12.43%/yr for XCNA.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNSG.L charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for XCNA.L.
Доходность
Сравнение доходности CNSG.L и XCNA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNSG.L торгуется в GBp, в то время как XCNA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCNA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNSG.L показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у XCNA.L с доходностью 11.42%.
CNSG.L
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- —
XCNA.L
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 43.51%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNSG.L и XCNA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | -4.82% | 15.02% | 19.26% | -19.78% | -7.85% |
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 11.39% | 23.10% | 16.47% | -16.84% | 13.29% |
Correlation
The correlation between CNSG.L and XCNA.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between CNSG.L and XCNA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSG.L vs. XCNA.L — Ранг доходности на риск
CNSG.L
XCNA.L
Сравнение CNSG.L c XCNA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNSG.L | XCNA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.47 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 7.22 | -6.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 19.45 | -18.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNSG.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 2.67 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.46 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок CNSG.L и XCNA.L
Максимальная просадка CNSG.L за все время составила -57.38%, что больше максимальной просадки XCNA.L в -35.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSG.L и XCNA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNSG.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.38% | -35.26% | -22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -6.00% | -8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.72% | -25.63% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.10% | -2.34% | -33.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.15% | -15.68% | -14.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 2.23% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSG.L и XCNA.L
UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что CNSG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNSG.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.62% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 11.32% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 16.26% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 23.57% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 23.57% | +2.27% |
Сравнение комиссий CNSG.L и XCNA.L
CNSG.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XCNA.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSG.L и XCNA.L
Ни CNSG.L, ни XCNA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CNSG.L and XCNA.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCNA.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCNA.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for CNSG.L.
CNSG.L tracks MSCI China NR USD, while XCNA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: UBS and DWS. Their fees differ too: 0.45% for CNSG.L and 0.29% for XCNA.L.
Подберите оптимальное распределение для CNSG.L и XCNA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор