Сравнение CNSG.L с KSTR.L
CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) and KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) are both China Equities funds - CNSG.L tracks the MSCI China NR USD while KSTR.L tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNSG.L returned -4.34%/yr vs -0.98%/yr for KSTR.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CNSG.L charges 0.45%/yr vs 0.82%/yr for KSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности CNSG.L и KSTR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNSG.L торгуется в GBp, в то время как KSTR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSTR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNSG.L показывает доходность -7.88%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 33.32%.
CNSG.L
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- -10.43%
- С начала года
- -7.88%
- 1 год
- -5.02%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- —
KSTR.L
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -8.15%
- 6 месяцев
- 16.44%
- С начала года
- 33.32%
- 1 год
- 79.44%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNSG.L и KSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | -7.88% | 18.19% | 20.51% | -18.51% | -12.26% | -14.86% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 33.32% | 32.59% | 7.07% | -22.86% | -30.81% | 7.24% |
Correlation
The correlation between CNSG.L and KSTR.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.47 |
The correlation between CNSG.L and KSTR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSG.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск
CNSG.L
KSTR.L
Сравнение CNSG.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNSG.L | KSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.34 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.20 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 10.66 | -11.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNSG.L и KSTR.L
Максимальная просадка CNSG.L за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки KSTR.L в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSG.L и KSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNSG.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -65.22% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -24.67% | +8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.90% | -38.63% | +10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.54% | -65.22% | +18.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.20% | -24.67% | -8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.84% | -35.63% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.77% | 7.43% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSG.L и KSTR.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) составляет 5.09%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 19.75%. Это указывает на то, что CNSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNSG.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 19.75% | -14.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 33.85% | -22.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 40.68% | -23.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 33.90% | -7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.00% | 33.83% | -7.83% |
Сравнение комиссий CNSG.L и KSTR.L
CNSG.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSG.L и KSTR.L
Дивидендная доходность CNSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как KSTR.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | 2.74% | 2.57% | 0.85% | 2.00% | 1.80% | 1.35% | 0.74% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNSG.L and KSTR.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNSG.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNSG.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
CNSG.L tracks MSCI China NR USD, while KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: UBS and KraneShares. Their fees differ too: 0.45% for CNSG.L and 0.82% for KSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для CNSG.L и KSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор