Сравнение CNSG.L с IASH.L
CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) and IASH.L (iShares MSCI China A UCITS USD) are both China Equities funds - CNSG.L tracks the MSCI China NR USD while IASH.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNSG.L returned -5.67%/yr vs 0.74%/yr for IASH.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNSG.L charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for IASH.L.
Доходность
Сравнение доходности CNSG.L и IASH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNSG.L показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у IASH.L с доходностью 13.85%.
CNSG.L
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -9.91%
- 6 месяцев
- -9.95%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- -5.67%
- 10 лет*
- —
IASH.L
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 40.77%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение доходности по годам CNSG.L и IASH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | -9.91% | 18.19% | 20.51% | -18.51% | -12.26% | -17.41% | 26.99% | -17.90% |
IASH.L iShares MSCI China A UCITS USD | 13.85% | 17.67% | 12.92% | -18.83% | -17.27% | 4.48% | 37.65% | 0.80% |
Correlation
The correlation between CNSG.L and IASH.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between CNSG.L and IASH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSG.L vs. IASH.L — Ранг доходности на риск
CNSG.L
IASH.L
Сравнение CNSG.L c IASH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNSG.L | IASH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.44 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 6.04 | -6.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 15.62 | -16.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNSG.L и IASH.L
Максимальная просадка CNSG.L за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки IASH.L в -59.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSG.L и IASH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNSG.L | IASH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -59.37% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.10% | -6.72% | -9.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.90% | -31.16% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.88% | -42.23% | -7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.67% | -7.81% | -26.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.81% | -33.16% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 2.60% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSG.L и IASH.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) составляет 5.69%, в то время как у iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что CNSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IASH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNSG.L | IASH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 6.14% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 11.47% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 16.40% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 24.98% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.07% | 23.78% | +2.29% |
Сравнение комиссий CNSG.L и IASH.L
CNSG.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IASH.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSG.L и IASH.L
Дивидендная доходность CNSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как IASH.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | 2.80% | 2.57% | 0.85% | 2.00% | 1.80% | 1.35% | 0.74% |
IASH.L iShares MSCI China A UCITS USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNSG.L and IASH.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IASH.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IASH.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for CNSG.L.
CNSG.L tracks MSCI China NR USD, while IASH.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.45% for CNSG.L and 0.40% for IASH.L.
Подберите оптимальное распределение для CNSG.L и IASH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор