Сравнение CNSG.L с CHIP.L
CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) and CHIP.L (ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc) are both China Equities funds tracking the MSCI China NR USD, from UBS and ICBC Credit Suisse Asset Management respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNSG.L returned -4.34%/yr vs -2.24%/yr for CHIP.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CNSG.L charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for CHIP.L.
Доходность
Сравнение доходности CNSG.L и CHIP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNSG.L показывает доходность -7.88%, что значительно ниже, чем у CHIP.L с доходностью -1.99%.
CNSG.L
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- -10.43%
- С начала года
- -7.88%
- 1 год
- -5.02%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- —
CHIP.L
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- -5.98%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNSG.L и CHIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | -7.88% | 18.19% | 20.51% | -18.51% | -12.26% | -17.41% | 26.99% | -17.90% |
CHIP.L ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc | -1.99% | 23.24% | 16.52% | -18.44% | -17.13% | 1,003.86% | 28.42% | 1.09% |
Correlation
The correlation between CNSG.L and CHIP.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between CNSG.L and CHIP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSG.L vs. CHIP.L — Ранг доходности на риск
CNSG.L
CHIP.L
Сравнение CNSG.L c CHIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) и ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNSG.L | CHIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.36 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 3.80 | -4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNSG.L и CHIP.L
Максимальная просадка CNSG.L за все время составила -55.67%, что меньше максимальной просадки CHIP.L в -98.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSG.L и CHIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNSG.L | CHIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -98.71% | +43.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -10.58% | -5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.90% | -22.62% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.54% | -43.46% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.20% | -13.11% | -20.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.84% | -15.72% | -14.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.77% | 3.80% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSG.L и CHIP.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) составляет 5.09%, в то время как у ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc (CHIP.L) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что CNSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNSG.L | CHIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 7.14% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 12.92% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 18.47% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 23.15% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.00% | 3,428.78% | -3,402.78% |
Сравнение комиссий CNSG.L и CHIP.L
CNSG.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CHIP.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSG.L и CHIP.L
Дивидендная доходность CNSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как CHIP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIP.L ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF Class B USD Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 97.50% | 0.00% |
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | 2.74% | 2.57% | 0.85% | 2.00% | 1.80% | 1.35% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
CNSG.L and CHIP.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNSG.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNSG.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for CHIP.L.
Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: UBS and ICBC Credit Suisse Asset Management. Their fees differ too: 0.45% for CNSG.L and 0.55% for CHIP.L.
Подберите оптимальное распределение для CNSG.L и CHIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор