Сравнение CNSG.L с C300.L
CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) and C300.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - CNSG.L tracks the MSCI China NR USD while C300.L tracks the S&P China A 300 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CNSG.L returned 4.77%/yr vs 13.94%/yr for C300.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNSG.L charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for C300.L.
Доходность
Сравнение доходности CNSG.L и C300.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNSG.L торгуется в GBp, в то время как C300.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C300.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNSG.L показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у C300.L с доходностью 15.06%.
CNSG.L
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -7.51%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- —
C300.L
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 51.03%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNSG.L и C300.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | -4.82% | 15.02% | 19.26% | -19.78% | 9.57% |
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 15.02% | 24.25% | 16.79% | -16.21% | 3.69% |
Correlation
The correlation between CNSG.L and C300.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.70 |
The correlation between CNSG.L and C300.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSG.L vs. C300.L — Ранг доходности на риск
CNSG.L
C300.L
Сравнение CNSG.L c C300.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNSG.L | C300.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.53 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 7.50 | -7.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 22.25 | -21.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNSG.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 2.98 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.45 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок CNSG.L и C300.L
Максимальная просадка CNSG.L за все время составила -57.38%, что больше максимальной просадки C300.L в -34.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSG.L и C300.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNSG.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.38% | -34.94% | -22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -6.77% | -7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.72% | -26.04% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.10% | -0.88% | -35.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.15% | -15.41% | -14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 2.29% | +4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSG.L и C300.L
UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что CNSG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C300.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNSG.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.67% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 12.24% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 17.06% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 21.19% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 21.19% | +4.65% |
Сравнение комиссий CNSG.L и C300.L
CNSG.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии C300.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSG.L и C300.L
Ни CNSG.L, ни C300.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CNSG.L and C300.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, C300.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
C300.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for CNSG.L.
CNSG.L tracks MSCI China NR USD, while C300.L tracks S&P China A 300 Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for CNSG.L and 0.35% for C300.L.
Подберите оптимальное распределение для CNSG.L и C300.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор