PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQE.TO с ZWC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNQE.TO с ZWC.TO

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CNQE.TO (Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF) и ZWC.TO (BMO CA High Dividend Covered Call ETF) — оба фонда категории Derivative Income. Оба фонда управляются активно. При корреляции 0.16 их движения в цене в значительной степени независимы. CNQE.TO взимает 0.40% в год против 0.91% у ZWC.TO.

Доходность

Сравнение доходности CNQE.TO и ZWC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CNQE.TO показывает доходность 31.39%, что значительно выше, чем у ZWC.TO с доходностью 8.36%.

CNQE.TO

1 день
-4.80%
1 месяц
-7.25%
С начала года
31.39%
6 месяцев
41.44%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWC.TO

1 день
0.05%
1 месяц
3.06%
С начала года
8.36%
6 месяцев
14.35%
1 год
35.07%
3 года*
14.71%
5 лет*
11.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQE.TO и ZWC.TO

2026 (YTD)2025
CNQE.TO
Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF		31.39%13.80%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		8.36%10.72%

Корреляция

Корреляция между CNQE.TO и ZWC.TO составляет 0.16 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с CNQE.TO:
CNQE.TO с YCST.NEOCNQE.TO с ENCC.TOCNQE.TO с JEPI.TOCNQE.TO с HHL.TOCNQE.TO с TSLY.TOCNQE.TO с BANK.TOCNQE.TO с BKCC.TO
Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с HMAX.TO

Доходность на риск

CNQE.TO vs. ZWC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQE.TO
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQE.TO c ZWC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CNQE.TO vs. ZWC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNQE.TOZWC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.74

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.82

0.54

+2.27

Просадки

Сравнение просадок CNQE.TO и ZWC.TO

Максимальная просадка CNQE.TO за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки ZWC.TO в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQE.TO и ZWC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNQE.TOZWC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-40.57%

+28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-0.82%

-10.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-4.75%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CNQE.TO и ZWC.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNQE.TOZWC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.76%

7.57%

+24.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.76%

10.08%

+21.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.76%

15.01%

+16.75%

Сравнение комиссий CNQE.TO и ZWC.TO

CNQE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ZWC.TO в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQE.TO и ZWC.TO

Дивидендная доходность CNQE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности ZWC.TO в 5.61%

TTM202520242023202220212020201920182017
CNQE.TO
Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF		6.84%4.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.61%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%