PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQE.TO с HBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNQE.TO с HBIL.TO

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CNQE.TO (Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF) и HBIL.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)) — оба фонда категории Derivative Income. Оба фонда управляются активно. При корреляции -0.18 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. CNQE.TO взимает 0.40% в год против 0.35% у HBIL.TO.

Доходность

Сравнение доходности CNQE.TO и HBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CNQE.TO показывает доходность 31.39%, что значительно выше, чем у HBIL.TO с доходностью 0.53%.

CNQE.TO

1 день
-4.80%
1 месяц
-7.25%
С начала года
31.39%
6 месяцев
41.44%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBIL.TO

1 день
0.07%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.57%
1 год
2.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQE.TO и HBIL.TO

2026 (YTD)2025
CNQE.TO
Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF		31.39%13.80%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		0.53%1.22%

Корреляция

Корреляция между CNQE.TO и HBIL.TO составляет -0.18 — эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Это особенно полезно для управления риском: когда один актив снижается, другой может удерживаться лучше или даже расти.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Часто сравнивают с CNQE.TO:
CNQE.TO с YCST.NEOCNQE.TO с ENCC.TOCNQE.TO с JEPI.TOCNQE.TO с HHL.TOCNQE.TO с TSLY.TOCNQE.TO с BANK.TOCNQE.TO с BKCC.TO
Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с HYLD-U.TOHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с ZWP.TO

Доходность на риск

CNQE.TO vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQE.TO
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQE.TO c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CNQE.TO vs. HBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNQE.TOHBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.82

0.67

+2.15

Просадки

Сравнение просадок CNQE.TO и HBIL.TO

Максимальная просадка CNQE.TO за все время составила -12.39%, что больше максимальной просадки HBIL.TO в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQE.TO и HBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNQE.TOHBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-1.69%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-0.37%

-11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-0.48%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CNQE.TO и HBIL.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNQE.TOHBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.76%

1.71%

+30.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.76%

2.04%

+29.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.76%

2.04%

+29.72%

Сравнение комиссий CNQE.TO и HBIL.TO

CNQE.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HBIL.TO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQE.TO и HBIL.TO

Дивидендная доходность CNQE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности HBIL.TO в 7.03%

TTM20252024
CNQE.TO
Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF		6.84%4.42%0.00%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		7.03%7.49%2.58%