PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNQ.TO с ZQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNQ.TO с ZQQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) is a stock, while ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, CNQ.TO returned 18.54%/yr vs 19.97%/yr for ZQQ.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNQ.TO и ZQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNQ.TO показывает доходность 43.73%, что значительно выше, чем у ZQQ.TO с доходностью 19.23%. За последние 10 лет акции CNQ.TO уступали акциям ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 18.54% против 19.97% соответственно.

CNQ.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
1.47%
С начала года
43.73%
6 месяцев
40.76%
1 год
64.26%
3 года*
27.06%
5 лет*
30.18%
10 лет*
18.54%

ZQQ.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
6.47%
С начала года
19.23%
6 месяцев
17.09%
1 год
38.71%
3 года*
26.20%
5 лет*
16.01%
10 лет*
19.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNQ.TO и ZQQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		43.73%10.42%7.11%21.06%49.65%82.41%-20.75%32.78%-24.17%7.75%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		19.23%18.38%24.00%52.52%-33.75%26.68%45.33%37.08%-2.29%31.51%

Correlation

The correlation between CNQ.TO and ZQQ.TO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г.

0.30

The correlation between CNQ.TO and ZQQ.TO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Natural Resources Limited

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO
Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с TEC.TOZQQ.TO с ZSP.TO

Доходность на риск

CNQ.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNQ.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNQ.TOZQQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.39

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.17

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

2.93

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

10.93

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNQ.TO vs. ZQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNQ.TO на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZQQ.TO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNQ.TO и ZQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNQ.TOZQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.39

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.71

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.90

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.91

-0.27

Просадки

Сравнение просадок CNQ.TO и ZQQ.TO

Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -76.20%, что больше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и ZQQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNQ.TOZQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.20%

-36.39%

-39.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-12.86%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.11%

-22.79%

-10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-36.39%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.20%

-36.39%

-39.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-0.77%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.90%

-5.37%

-13.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.83%

3.44%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CNQ.TO и ZQQ.TO

Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNQ.TOZQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

4.56%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.65%

12.02%

+11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.61%

15.73%

+12.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.46%

22.56%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.02%

22.41%

+15.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNQ.TO и ZQQ.TO

Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.61%5.06%4.82%4.26%6.12%3.66%5.44%3.50%3.98%2.40%2.15%3.02%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.22%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Часто задаваемые вопросы

CNQ.TO and ZQQ.TO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и ZQQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор