Сравнение CNQ.TO с VXC.TO
CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) is a stock, while VXC.TO (Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index. Over the past 10 years, CNQ.TO returned 21.68%/yr vs 12.66%/yr for VXC.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNQ.TO и VXC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNQ.TO показывает доходность 34.74%, что значительно выше, чем у VXC.TO с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции CNQ.TO превзошли акции VXC.TO по среднегодовой доходности: 21.68% против 12.66% соответственно.
CNQ.TO
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 31.07%
- С начала года
- 34.74%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 35.48%
- 10 лет*
- 21.68%
VXC.TO
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 12.52%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 12.66%
Сравнение доходности по годам CNQ.TO и VXC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 34.74% | 10.42% | 8.27% | 26.98% | 63.10% | 91.26% | -12.94% | 38.84% | -21.36% | 10.89% |
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | 12.52% | 16.12% | 26.06% | 19.20% | -13.02% | 17.21% | 14.14% | 20.47% | -3.34% | 15.95% |
Correlation
The correlation between CNQ.TO and VXC.TO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г. | 0.26 |
The correlation between CNQ.TO and VXC.TO shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ.TO vs. VXC.TO — Ранг доходности на риск
CNQ.TO
VXC.TO
Сравнение CNQ.TO c VXC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNQ.TO | VXC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.80 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 10.95 | -3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNQ.TO и VXC.TO
Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки VXC.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и VXC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ.TO | VXC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.63% | -27.28% | -47.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.68% | -8.24% | -10.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.12% | -16.76% | -16.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -21.61% | -11.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.63% | -27.28% | -47.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.63% | -3.38% | -7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -3.86% | -13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 2.11% | +4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ.TO и VXC.TO
Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ.TO | VXC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 3.66% | +5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.33% | 11.02% | +12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.35% | 13.17% | +16.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.61% | 13.87% | +16.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.12% | 15.27% | +22.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ.TO и VXC.TO
Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VXC.TO в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.95% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
VXC.TO Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF | 1.26% | 1.39% | 1.45% | 1.69% | 1.82% | 1.49% | 1.46% | 1.81% | 1.95% | 1.68% | 1.86% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
CNQ.TO and VXC.TO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и VXC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор