Сравнение CNKY.L с N4US.L
CNKY.L (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) and N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) are both Japan Equities funds - CNKY.L tracks the TOPIX TR JPY while N4US.L tracks the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNKY.L returned 10.82%/yr vs 16.03%/yr for N4US.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNKY.L charges 0.48%/yr vs 0.19%/yr for N4US.L.
Доходность
Сравнение доходности CNKY.L и N4US.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNKY.L торгуется в GBp, в то время как N4US.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения N4US.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNKY.L показывает доходность 24.28%, что значительно выше, чем у N4US.L с доходностью 18.97%. За последние 10 лет акции CNKY.L уступали акциям N4US.L по среднегодовой доходности: 10.82% против 16.03% соответственно.
CNKY.L
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -10.11%
- 6 месяцев
- 17.04%
- С начала года
- 24.28%
- 1 год
- 48.80%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 10.82%
N4US.L
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 18.97%
- 1 год
- 45.07%
- 3 года*
- 26.16%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение доходности по годам CNKY.L и N4US.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNKY.L iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 24.28% | 20.64% | 9.15% | 15.02% | -10.53% | -4.18% | 21.18% | 16.38% | -3.99% | 14.19% |
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 18.97% | 20.97% | 25.93% | 29.18% | 10.71% | 12.23% | 7.53% | 14.95% | -10.75% | 12.35% |
Correlation
The correlation between CNKY.L and N4US.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2015 г. | 0.78 |
The correlation between CNKY.L and N4US.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNKY.L vs. N4US.L — Ранг доходности на риск
CNKY.L
N4US.L
Сравнение CNKY.L c N4US.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNKY.L | N4US.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.40 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 5.23 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 16.75 | -6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNKY.L и N4US.L
Максимальная просадка CNKY.L за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки N4US.L в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNKY.L и N4US.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNKY.L | N4US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -28.61% | -70.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -8.58% | -4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.39% | -20.94% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.83% | -20.94% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.61% | -28.61% | +5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.84% | -5.90% | -90.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.12% | -5.12% | -90.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 2.68% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNKY.L и N4US.L
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что CNKY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с N4US.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNKY.L | N4US.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 6.00% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.80% | 15.65% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.22% | 19.76% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 19.07% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 19.47% | -1.98% |
Сравнение комиссий CNKY.L и N4US.L
CNKY.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии N4US.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNKY.L и N4US.L
Ни CNKY.L, ни N4US.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CNKY.L and N4US.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, N4US.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
N4US.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for CNKY.L.
CNKY.L tracks TOPIX TR JPY, while N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for CNKY.L and 0.19% for N4US.L.
Подберите оптимальное распределение для CNKY.L и N4US.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор