PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNKY.L с IJPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNKY.L с IJPA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CNKY.L (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) and IJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds from iShares - CNKY.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPA.L tracks the MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, CNKY.L returned 12.41%/yr vs 10.00%/yr for IJPA.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNKY.L charges 0.48%/yr vs 0.12%/yr for IJPA.L.

Доходность

Сравнение доходности CNKY.L и IJPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNKY.L торгуется в GBp, в то время как IJPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNKY.L показывает доходность 28.73%, что значительно выше, чем у IJPA.L с доходностью 15.36%. За последние 10 лет акции CNKY.L превзошли акции IJPA.L по среднегодовой доходности: 12.41% против 10.00% соответственно.

CNKY.L

1 день
-2.33%
1 месяц
5.07%
С начала года
28.73%
6 месяцев
25.95%
1 год
60.68%
3 года*
18.98%
5 лет*
11.63%
10 лет*
12.41%

IJPA.L

1 день
-0.65%
1 месяц
3.04%
С начала года
15.36%
6 месяцев
15.25%
1 год
33.96%
3 года*
14.82%
5 лет*
9.89%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNKY.L и IJPA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNKY.L
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		28.73%20.64%9.15%15.02%-10.53%-4.18%21.18%16.38%-3.99%14.19%
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc		15.36%18.21%8.48%13.38%-6.19%1.11%11.60%13.95%-9.06%14.95%

Correlation

The correlation between CNKY.L and IJPA.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2010 г.

0.79

The correlation between CNKY.L and IJPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNKY.L и IJPA.L

Секторы
CNKY.L
IJPA.L

Технологии

32.6%
19.8%

Промышленность

18.8%
25.2%

Потребительский циклический сектор

16.4%
12.2%

Коммуникационные услуги

14.0%
5.7%

Здравоохранение

6.4%
5.8%

Сырьевые материалы

4.1%
5.1%

Финансовые услуги

3.1%
15.7%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.0%

Недвижимость

1.2%
3.0%

Энергетика

0.3%
0.9%

Коммунальные услуги

0.2%
1.2%

Технологии

CNKY.L
32.6%
IJPA.L
19.8%

Промышленность

CNKY.L
18.8%
IJPA.L
25.2%

Потребительский циклический сектор

CNKY.L
16.4%
IJPA.L
12.2%

Коммуникационные услуги

CNKY.L
14.0%
IJPA.L
5.7%

Здравоохранение

CNKY.L
6.4%
IJPA.L
5.8%

Сырьевые материалы

CNKY.L
4.1%
IJPA.L
5.1%

Финансовые услуги

CNKY.L
3.1%
IJPA.L
15.7%

Потребительский защитный сектор

CNKY.L
3.0%
IJPA.L
4.0%

Недвижимость

CNKY.L
1.2%
IJPA.L
3.0%

Энергетика

CNKY.L
0.3%
IJPA.L
0.9%

Коммунальные услуги

CNKY.L
0.2%
IJPA.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с CNKY.L:
CNKY.L с XDJP.LCNKY.L с SPYCNKY.L с S400.LCNKY.L с SJPA.LCNKY.L с VOOCNKY.L с LGUG.LCNKY.L с HSTC.L
Часто сравнивают с IJPA.L:
IJPA.L с IJPE.LIJPA.L с VJPN.LIJPA.L с IJPD.LIJPA.L с IAUIJPA.L с GLDIJPA.L с VJPB.LIJPA.L с FBT.L

Доходность на риск

CNKY.L vs. IJPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNKY.L
Ранг доходности на риск CNKY.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNKY.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNKY.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNKY.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNKY.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNKY.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IJPA.L
Ранг доходности на риск IJPA.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPA.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPA.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPA.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPA.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPA.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNKY.L c IJPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNKY.LIJPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.82

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.64

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

3.18

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

10.43

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNKY.L vs. IJPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNKY.L на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа IJPA.L равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNKY.L и IJPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNKY.LIJPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.82

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.60

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.09

-0.69

Просадки

Сравнение просадок CNKY.L и IJPA.L

Максимальная просадка CNKY.L за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки IJPA.L в -41.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNKY.L и IJPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNKY.LIJPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-41.68%

-57.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-10.63%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.39%

-13.21%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-18.93%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.61%

-25.10%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.73%

-0.73%

-96.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.13%

-7.42%

-87.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.25%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CNKY.L и IJPA.L

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что CNKY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNKY.LIJPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

3.63%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.05%

15.54%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

18.63%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

16.15%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

16.57%

+0.65%

Сравнение комиссий CNKY.L и IJPA.L

CNKY.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IJPA.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNKY.L и IJPA.L

Ни CNKY.L, ни IJPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNKY.L and IJPA.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IJPA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJPA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for CNKY.L.

CNKY.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPA.L tracks MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Their fees differ too: 0.48% for CNKY.L and 0.12% for IJPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNKY.L и IJPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор