PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDX.L с VHVE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDX.L с VHVE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and VHVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VHVE.L is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNDX.L returned 17.61%/yr vs 12.10%/yr for VHVE.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.12%/yr for VHVE.L.

Доходность

Сравнение доходности CNDX.L и VHVE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNDX.L показывает доходность 19.65%, что значительно выше, чем у VHVE.L с доходностью 11.59%.

CNDX.L

1 день
-0.66%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.65%
6 месяцев
18.66%
1 год
39.29%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.61%
10 лет*
21.62%

VHVE.L

1 день
-0.07%
1 месяц
2.78%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.77%
1 год
28.16%
3 года*
21.52%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.L и VHVE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		19.65%19.75%26.45%56.31%-33.45%27.96%48.33%12.85%
VHVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc		11.59%22.18%17.93%24.66%-18.06%21.15%16.52%8.50%

Correlation

The correlation between CNDX.L and VHVE.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.88

The correlation between CNDX.L and VHVE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNDX.L и VHVE.L

Секторы
CNDX.L
VHVE.L

Технологии

57.3%
29.0%

Коммуникационные услуги

14.5%
9.0%

Потребительский циклический сектор

11.6%
9.3%

Потребительский защитный сектор

6.9%
5.1%

Здравоохранение

3.8%
8.5%

Промышленность

2.8%
11.5%

Коммунальные услуги

1.3%
2.6%

Сырьевые материалы

1.1%
3.4%

Энергетика

0.5%
4.1%

Финансовые услуги

0.2%
15.6%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Технологии

CNDX.L
57.3%
VHVE.L
29.0%

Коммуникационные услуги

CNDX.L
14.5%
VHVE.L
9.0%

Потребительский циклический сектор

CNDX.L
11.6%
VHVE.L
9.3%

Потребительский защитный сектор

CNDX.L
6.9%
VHVE.L
5.1%

Здравоохранение

CNDX.L
3.8%
VHVE.L
8.5%

Промышленность

CNDX.L
2.8%
VHVE.L
11.5%

Коммунальные услуги

CNDX.L
1.3%
VHVE.L
2.6%

Сырьевые материалы

CNDX.L
1.1%
VHVE.L
3.4%

Энергетика

CNDX.L
0.5%
VHVE.L
4.1%

Финансовые услуги

CNDX.L
0.2%
VHVE.L
15.6%

Недвижимость

CNDX.L
0.1%
VHVE.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L
Часто сравнивают с VHVE.L:
VHVE.L с IWDA.LVHVE.L с VOOVHVE.L с SWRD.ASVHVE.L с ETLX.DEVHVE.L с VTVHVE.L с SPYL.DEVHVE.L с VDST.L

Доходность на риск

CNDX.L vs. VHVE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VHVE.L
Ранг доходности на риск VHVE.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVE.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVE.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVE.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVE.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.L c VHVE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNDX.LVHVE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.34

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.47

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.35

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

14.41

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNDX.L vs. VHVE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHVE.L равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.L и VHVE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNDX.LVHVE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.34

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.78

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.85

+0.28

Просадки

Сравнение просадок CNDX.L и VHVE.L

Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.17%, примерно равная максимальной просадке VHVE.L в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и VHVE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDX.LVHVE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-33.60%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-8.51%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-16.52%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-26.08%

-9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.66%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-5.36%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.98%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.L и VHVE.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDX.LVHVE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

3.64%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

9.55%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

12.20%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

15.56%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

17.51%

+2.56%

Сравнение комиссий CNDX.L и VHVE.L

CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VHVE.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.L и VHVE.L

Ни CNDX.L, ни VHVE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
VHVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNDX.L and VHVE.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VHVE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHVE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

CNDX.L is categorized as Nasdaq-100, while VHVE.L is Global Equities. CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index, while VHVE.L tracks FTSE Developed. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.12% for VHVE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и VHVE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор