PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDX.L с SPY5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDX.L с SPY5.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SPY5.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDX.L returned 21.60%/yr vs 15.14%/yr for SPY5.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.

Доходность

Сравнение доходности CNDX.L и SPY5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNDX.L торгуется в USD, в то время как SPY5.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNDX.L показывает доходность 16.86%, что значительно выше, чем у SPY5.DE с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции CNDX.L превзошли акции SPY5.DE по среднегодовой доходности: 21.60% против 15.14% соответственно.

CNDX.L

1 день
3.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
16.86%
6 месяцев
18.12%
1 год
36.58%
3 года*
26.24%
5 лет*
16.67%
10 лет*
21.60%

SPY5.DE

1 день
1.45%
1 месяц
-0.80%
С начала года
8.25%
6 месяцев
9.14%
1 год
25.05%
3 года*
20.72%
5 лет*
13.19%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.L и SPY5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		16.86%19.75%26.42%56.22%-33.49%27.92%48.25%37.96%-1.08%31.91%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		8.25%18.26%24.79%26.29%-18.97%29.51%17.16%31.60%-6.25%21.77%

Correlation

The correlation between CNDX.L and SPY5.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г.

0.82

The correlation between CNDX.L and SPY5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L
Часто сравнивают с SPY5.DE:
SPY5.DE с SXR8.DESPY5.DE с SPYL.DESPY5.DE с SPY5.LSPY5.DE с VUSA.ASSPY5.DE с SPPY.DESPY5.DE с VUAA.LSPY5.DE с QYLD

Доходность на риск

CNDX.L vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.DE
Ранг доходности на риск SPY5.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.L c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNDX.LSPY5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.07

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.97

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.82

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

11.73

-0.38

CNDX.L vs. SPY5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.L на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY5.DE равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.L и SPY5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNDX.L и SPY5.DE

Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.21%, примерно равная максимальной просадке SPY5.DE в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и SPY5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDX.LSPY5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-34.33%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-8.59%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-19.50%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-24.33%

-10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-34.33%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-2.28%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-3.73%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.07%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.L и SPY5.DE

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDX.LSPY5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

3.33%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

8.44%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

11.76%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

15.93%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

16.33%

+3.79%

Сравнение комиссий CNDX.L и SPY5.DE

CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.L и SPY5.DE

CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.90%0.99%1.03%1.22%1.42%0.95%1.37%1.43%1.28%1.59%1.57%1.69%

Часто задаваемые вопросы

CNDX.L and SPY5.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

CNDX.L is categorized as Nasdaq-100, while SPY5.DE is S&P 500. CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index, while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.03% for SPY5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и SPY5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор