PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDX.L с IWMO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDX.L с IWMO.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and IWMO.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IWMO.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDX.L returned 22.01%/yr vs 16.06%/yr for IWMO.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for IWMO.L.

Доходность

Сравнение доходности CNDX.L и IWMO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNDX.L показывает доходность 20.09%, что значительно ниже, чем у IWMO.L с доходностью 24.84%. За последние 10 лет акции CNDX.L превзошли акции IWMO.L по среднегодовой доходности: 22.01% против 16.06% соответственно.

CNDX.L

1 день
2.77%
1 месяц
4.29%
С начала года
20.09%
6 месяцев
21.26%
1 год
40.37%
3 года*
26.66%
5 лет*
17.16%
10 лет*
22.01%

IWMO.L

1 день
1.96%
1 месяц
7.72%
С начала года
24.84%
6 месяцев
26.37%
1 год
38.12%
3 года*
28.87%
5 лет*
14.24%
10 лет*
16.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.L и IWMO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		20.09%19.75%26.42%56.22%-33.49%27.92%48.25%37.96%-1.08%31.91%
IWMO.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)		24.84%21.04%30.50%11.96%-17.97%14.13%28.58%27.14%-3.85%32.09%

Correlation

The correlation between CNDX.L and IWMO.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.85

The correlation between CNDX.L and IWMO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNDX.L и IWMO.L

Секторы
CNDX.L
IWMO.L

Технологии

60.0%
26.0%

Коммуникационные услуги

13.5%
6.8%

Потребительский циклический сектор

10.8%
1.6%

Потребительский защитный сектор

6.4%
1.5%

Здравоохранение

3.6%
10.7%

Промышленность

2.8%
18.7%

Коммунальные услуги

1.1%
3.7%

Сырьевые материалы

1.0%
6.0%

Энергетика

0.5%
10.6%

Финансовые услуги

0.2%
13.1%

Недвижимость

0.1%
1.4%

Технологии

CNDX.L
60.0%
IWMO.L
26.0%

Коммуникационные услуги

CNDX.L
13.5%
IWMO.L
6.8%

Потребительский циклический сектор

CNDX.L
10.8%
IWMO.L
1.6%

Потребительский защитный сектор

CNDX.L
6.4%
IWMO.L
1.5%

Здравоохранение

CNDX.L
3.6%
IWMO.L
10.7%

Промышленность

CNDX.L
2.8%
IWMO.L
18.7%

Коммунальные услуги

CNDX.L
1.1%
IWMO.L
3.7%

Сырьевые материалы

CNDX.L
1.0%
IWMO.L
6.0%

Энергетика

CNDX.L
0.5%
IWMO.L
10.6%

Финансовые услуги

CNDX.L
0.2%
IWMO.L
13.1%

Недвижимость

CNDX.L
0.1%
IWMO.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L
Часто сравнивают с IWMO.L:
IWMO.L с SPYIWMO.L с QMOMIWMO.L с VWRA.LIWMO.L с JPGL.LIWMO.L с IPRV.LIWMO.L с IWVL.LIWMO.L с AVUV

Доходность на риск

CNDX.L vs. IWMO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IWMO.L
Ранг доходности на риск IWMO.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.L c IWMO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNDX.LIWMO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.00

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.99

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.27

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

14.00

-1.23

CNDX.L vs. IWMO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.L на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMO.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.L и IWMO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNDX.L и IWMO.L

Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки IWMO.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и IWMO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDX.LIWMO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-31.52%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-11.61%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-19.40%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-29.63%

-5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-31.52%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-6.02%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.71%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.L и IWMO.L

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) составляет 6.63%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDX.LIWMO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

7.70%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

16.77%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

19.02%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

18.67%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

18.09%

+2.05%

Сравнение комиссий CNDX.L и IWMO.L

CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IWMO.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.L и IWMO.L

Ни CNDX.L, ни IWMO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNDX.L and IWMO.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWMO.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWMO.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

CNDX.L is categorized as Nasdaq-100, while IWMO.L is Momentum. CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index, while IWMO.L tracks MSCI World Momentum Index. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.25% for IWMO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и IWMO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор