PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDX.L с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDX.L с IITU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDX.L returned 21.62%/yr vs 26.34%/yr for IITU.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.

Доходность

Сравнение доходности CNDX.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNDX.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNDX.L показывает доходность 19.65%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 22.95%. За последние 10 лет акции CNDX.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 21.62% против 26.34% соответственно.

CNDX.L

1 день
-0.66%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.65%
6 месяцев
18.66%
1 год
39.29%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.61%
10 лет*
21.62%

IITU.L

1 день
-2.03%
1 месяц
13.27%
С начала года
22.95%
6 месяцев
22.91%
1 год
51.92%
3 года*
34.31%
5 лет*
24.18%
10 лет*
26.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.L и IITU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		19.65%19.75%26.45%56.31%-33.45%27.96%48.33%38.07%-1.03%32.36%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		22.96%23.07%38.50%58.65%-29.11%34.44%42.58%49.99%-1.62%37.53%

Correlation

The correlation between CNDX.L and IITU.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.92

The correlation between CNDX.L and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNDX.L и IITU.L

Секторы
CNDX.L
IITU.L

Технологии

57.3%
99.6%

Коммуникационные услуги

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Здравоохранение

3.8%

-

Промышленность

2.8%
0.0%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.5%
0.1%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

CNDX.L
57.3%
IITU.L
99.6%

Коммуникационные услуги

CNDX.L
14.5%
IITU.L

-

Потребительский циклический сектор

CNDX.L
11.6%
IITU.L

-

Потребительский защитный сектор

CNDX.L
6.9%
IITU.L

-

Здравоохранение

CNDX.L
3.8%
IITU.L

-

Промышленность

CNDX.L
2.8%
IITU.L
0.0%

Коммунальные услуги

CNDX.L
1.3%
IITU.L

-

Сырьевые материалы

CNDX.L
1.1%
IITU.L

-

Энергетика

CNDX.L
0.5%
IITU.L
0.1%

Финансовые услуги

CNDX.L
0.2%
IITU.L

-

Недвижимость

CNDX.L
0.1%
IITU.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L
Часто сравнивают с IITU.L:
IITU.L с VGTIITU.L с CNX1.LIITU.L с VUAG.LIITU.L с XLKIITU.L с SMGB.LIITU.L с XLKQ.LIITU.L с QQQ

Доходность на риск

CNDX.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNDX.LIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.58

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.38

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.07

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

9.27

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNDX.L vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNDX.LIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.04

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

1.20

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.14

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CNDX.L и IITU.L

Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.17%, примерно равная максимальной просадке IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и IITU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDX.LIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-34.22%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-16.80%

+5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-26.42%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-34.22%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

-34.22%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-3.20%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-5.93%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

5.59%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.L и IITU.L

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) составляет 4.90%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDX.LIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

7.00%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

15.11%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

20.05%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

23.19%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

21.85%

-1.78%

Сравнение комиссий CNDX.L и IITU.L

CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.L и IITU.L

Ни CNDX.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CNDX.L and IITU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

CNDX.L is categorized as Nasdaq-100, while IITU.L is Technology Equities. CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор