PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDX.L с ESIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDX.L с ESIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNDX.L returned 17.61%/yr vs 18.59%/yr for ESIE.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.L.

Доходность

Сравнение доходности CNDX.L и ESIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNDX.L торгуется в USD, в то время как ESIE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNDX.L показывает доходность 19.65%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 33.89%.

CNDX.L

1 день
-0.66%
1 месяц
8.52%
С начала года
19.65%
6 месяцев
19.10%
1 год
40.28%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.61%
10 лет*
21.62%

ESIE.L

1 день
-0.95%
1 месяц
-3.14%
С начала года
33.89%
6 месяцев
31.13%
1 год
57.84%
3 года*
20.85%
5 лет*
18.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.L и ESIE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		19.65%19.75%26.45%56.31%-33.45%27.96%8.69%
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		33.89%29.20%-11.21%11.63%29.52%25.51%4.01%

Correlation

The correlation between CNDX.L and ESIE.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.16

The correlation between CNDX.L and ESIE.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CNDX.L и ESIE.L

Секторы
CNDX.L
ESIE.L

Технологии

57.3%

-

Коммуникационные услуги

14.5%
0.9%

Потребительский циклический сектор

11.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Здравоохранение

3.8%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.5%
99.1%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

CNDX.L
57.3%
ESIE.L

-

Коммуникационные услуги

CNDX.L
14.5%
ESIE.L
0.9%

Потребительский циклический сектор

CNDX.L
11.6%
ESIE.L

-

Потребительский защитный сектор

CNDX.L
6.9%
ESIE.L

-

Здравоохранение

CNDX.L
3.8%
ESIE.L

-

Промышленность

CNDX.L
2.8%
ESIE.L

-

Коммунальные услуги

CNDX.L
1.3%
ESIE.L

-

Сырьевые материалы

CNDX.L
1.1%
ESIE.L

-

Энергетика

CNDX.L
0.5%
ESIE.L
99.1%

Финансовые услуги

CNDX.L
0.2%
ESIE.L

-

Недвижимость

CNDX.L
0.1%
ESIE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L
Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L

Доходность на риск

CNDX.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNDX.LESIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.53

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.10

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

5.65

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

18.59

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNDX.L vs. ESIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIE.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.L и ESIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNDX.LESIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.72

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.81

+0.31

Просадки

Сравнение просадок CNDX.L и ESIE.L

Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.17%, что больше максимальной просадки ESIE.L в -25.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и ESIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDX.LESIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-25.00%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-10.18%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-25.00%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-25.00%

-10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-5.54%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-7.12%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.10%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.L и ESIE.L

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) составляет 4.90%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDX.LESIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

8.02%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

19.20%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

22.81%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

25.95%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

26.16%

-6.09%

Сравнение комиссий CNDX.L и ESIE.L

CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ESIE.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.L и ESIE.L

Ни CNDX.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNDX.L and ESIE.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

CNDX.L is categorized as Nasdaq-100, while ESIE.L is Energy Equities. CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index, while ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.18% for ESIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и ESIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор