PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDX.AS с R1GR.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDX.AS с R1GR.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and R1GR.AS (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CNDX.AS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while R1GR.AS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index. Both are passively managed. Over the past year, CNDX.AS returned 37.78% vs 23.23% for R1GR.AS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CNDX.AS charges 0.36%/yr vs 0.18%/yr for R1GR.AS.

Доходность

Сравнение доходности CNDX.AS и R1GR.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNDX.AS торгуется в EUR, в то время как R1GR.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения R1GR.AS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNDX.AS показывает доходность 20.95%, что значительно выше, чем у R1GR.AS с доходностью 7.67%.

CNDX.AS

1 день
-0.77%
1 месяц
9.31%
С начала года
20.95%
6 месяцев
19.45%
1 год
37.78%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.25%

R1GR.AS

1 день
-0.31%
1 месяц
5.93%
С начала года
7.67%
6 месяцев
6.91%
1 год
23.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.AS и R1GR.AS

2026 (YTD)202520242023
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		20.95%6.16%35.29%6.36%
R1GR.AS
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		7.67%3.62%43.99%6.17%

Correlation

The correlation between CNDX.AS and R1GR.AS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.87

The correlation between CNDX.AS and R1GR.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF

Часто сравнивают с CNDX.AS:
CNDX.AS с QQQMCNDX.AS с CNDX.LCNDX.AS с CSNDX.MICNDX.AS с CSPX.ASCNDX.AS с ANXU.LCNDX.AS с IWDA.ASCNDX.AS с NQSE.DE
Часто сравнивают с R1GR.AS:
R1GR.AS с SCHGR1GR.AS с IWFR1GR.AS с QQQR1GR.AS с VONGR1GR.AS с SPYR1GR.AS с TQQQR1GR.AS с VUAG.L

Доходность на риск

CNDX.AS vs. R1GR.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDX.AS
Ранг доходности на риск CNDX.AS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.AS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.AS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.AS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.AS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.AS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
R1GR.AS
Ранг доходности на риск R1GR.AS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GR.AS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GR.AS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GR.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GR.AS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GR.AS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.AS c R1GR.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNDX.ASR1GR.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.44

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.04

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

1.56

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

4.39

+6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNDX.AS vs. R1GR.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.AS на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа R1GR.AS равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.AS и R1GR.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNDX.ASR1GR.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.44

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.15

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CNDX.AS и R1GR.AS

Максимальная просадка CNDX.AS за все время составила -31.21%, что больше максимальной просадки R1GR.AS в -27.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.AS и R1GR.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDX.ASR1GR.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-27.06%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-14.67%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.39%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-4.95%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

5.26%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.AS и R1GR.AS

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что CNDX.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R1GR.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDX.ASR1GR.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.11%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

11.20%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

15.90%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

19.57%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

19.57%

+0.04%

Сравнение комиссий CNDX.AS и R1GR.AS

CNDX.AS берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии R1GR.AS в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.AS и R1GR.AS

Ни CNDX.AS, ни R1GR.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CNDX.AS and R1GR.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, R1GR.AS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

R1GR.AS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.36% for CNDX.AS.

CNDX.AS is categorized as Nasdaq-100, while R1GR.AS is Large Cap Growth Equities. CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index, while R1GR.AS tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index. Their fees differ too: 0.36% for CNDX.AS and 0.18% for R1GR.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.AS и R1GR.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор