Сравнение CNCL.TO с ZEQL.TO
CNCL.TO (Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF) and ZEQL.TO (BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)) are both Large Cap Blend Equities funds - CNCL.TO tracks the S&P/TSX 60 while ZEQL.TO tracks the MSCI USA Equal Weighted Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CNCL.TO charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for ZEQL.TO.
Доходность
Сравнение доходности CNCL.TO и ZEQL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CNCL.TO
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 29.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZEQL.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNCL.TO и ZEQL.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CNCL.TO Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF | 9.22% |
ZEQL.TO BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) | 8.24% |
Correlation
The correlation between CNCL.TO and ZEQL.TO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNCL.TO vs. ZEQL.TO — Ранг доходности на риск
CNCL.TO
ZEQL.TO
Сравнение CNCL.TO c ZEQL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNCL.TO | ZEQL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNCL.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 2.21 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок CNCL.TO и ZEQL.TO
Максимальная просадка CNCL.TO за все время составила -13.75%, что больше максимальной просадки ZEQL.TO в -6.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNCL.TO и ZEQL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNCL.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.75% | -6.12% | -7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -1.67% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CNCL.TO и ZEQL.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNCL.TO | ZEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.76% | 12.89% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 12.89% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.50% | 12.89% | -0.39% |
Сравнение комиссий CNCL.TO и ZEQL.TO
CNCL.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZEQL.TO в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNCL.TO и ZEQL.TO
Дивидендная доходность CNCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности ZEQL.TO в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CNCL.TO Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF | 8.47% | 9.15% | 11.88% | 6.29% |
ZEQL.TO BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNCL.TO and ZEQL.TO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEQL.TO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEQL.TO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for CNCL.TO.
CNCL.TO tracks S&P/TSX 60, while ZEQL.TO tracks MSCI USA Equal Weighted Index. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.65% for CNCL.TO and 0.05% for ZEQL.TO.
Подберите оптимальное распределение для CNCL.TO и ZEQL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор