PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNCL.TO с HBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNCL.TO с HBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO).

CNCL.TO и HBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNCL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CNCL.TO и HBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNCL.TO и HBNK.TO

2026 (YTD)202520242023
CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF		3.59%22.73%17.93%4.66%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.35%43.71%24.77%8.99%

Доходность по периодам

С начала года, CNCL.TO показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у HBNK.TO с доходностью 3.35%.

CNCL.TO

1 день
2.48%
1 месяц
-0.75%
С начала года
3.59%
6 месяцев
9.68%
1 год
25.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HBNK.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-3.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
15.73%
1 год
54.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с CNCL.TO:
CNCL.TO с FCUQ.TOCNCL.TO с TULV.TOCNCL.TO с VUS.TOCNCL.TO с BRKY.NEOCNCL.TO с QQQQ.TOCNCL.TO с TPU.TOCNCL.TO с XEG.TO
Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с HMAX.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с ENB.TO

Сравнение комиссий CNCL.TO и HBNK.TO

CNCL.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%.

CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

CNCL.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNCL.TO
Ранг доходности на риск CNCL.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNCL.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNCL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNCL.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNCL.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNCL.TOHBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

4.03

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

5.12

-2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.79

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

6.44

-4.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

25.18

-13.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNCL.TO vs. HBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNCL.TO на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа HBNK.TO равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNCL.TO и HBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNCL.TOHBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

4.03

-2.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

2.36

-0.94

Корреляция

Корреляция между CNCL.TO и HBNK.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNCL.TO и HBNK.TO

Дивидендная доходность CNCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности HBNK.TO в 3.19%

TTM202520242023
CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF		8.90%9.15%11.88%6.29%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.19%3.24%4.15%2.45%

Просадки

Сравнение просадок CNCL.TO и HBNK.TO

Максимальная просадка CNCL.TO за все время составила -13.75%, что меньше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNCL.TO и HBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNCL.TOHBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.75%

-14.78%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-8.48%

-3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-4.49%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-2.41%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.17%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CNCL.TO и HBNK.TO

Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) имеют волатильность 5.85% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNCL.TOHBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.96%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

10.04%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

13.56%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

12.47%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

12.47%

+0.18%