PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNCC.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNCC.TO с USCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCC.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).

CNCC.TO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNCC.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 16 мар. 2011 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CNCC.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCC.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNCC.TO и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
CNCC.TO
Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF		2.33%19.53%14.81%4.46%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-1.75%10.03%38.54%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, CNCC.TO показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -1.75%.

CNCC.TO

1 день
0.29%
1 месяц
-2.44%
С начала года
2.33%
6 месяцев
7.29%
1 год
20.10%
3 года*
13.65%
5 лет*
11.10%
10 лет*
8.57%

USCL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.25%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с CNCC.TO:
CNCC.TO с XEG.TOCNCC.TO с TTP.TOCNCC.TO с HXT.TOCNCC.TO с CDAY.NEOCNCC.TO с CASH.TOCNCC.TO с HBNK.TOCNCC.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO

Сравнение комиссий CNCC.TO и USCL.TO

USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

CNCC.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNCC.TO
Ранг доходности на риск CNCC.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNCC.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNCC.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNCC.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNCC.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCC.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNCC.TOUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

0.67

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.05

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.88

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.89

3.65

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNCC.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNCC.TO на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа USCL.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNCC.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNCC.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

0.67

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.13

-1.13

Корреляция

Корреляция между CNCC.TO и USCL.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNCC.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность CNCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности USCL.TO в 13.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNCC.TO
Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF		7.40%7.59%9.68%10.07%9.93%5.28%5.53%5.33%6.06%5.52%5.24%8.54%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.40%12.94%11.57%7.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNCC.TO и USCL.TO

Максимальная просадка CNCC.TO за все время составила -38.22%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNCC.TO и USCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNCC.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.22%

-21.85%

-16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-14.94%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-5.01%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-2.66%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.62%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CNCC.TO и USCL.TO

Текущая волатильность для Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCC.TO) составляет 4.28%, в то время как у Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что CNCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNCC.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

6.20%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

10.04%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

20.30%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

15.74%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

15.74%

-0.93%