PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNCC.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNCC.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCC.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).

CNCC.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNCC.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 16 мар. 2011 г.. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CNCC.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCC.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNCC.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)202520242023
CNCC.TO
Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF		2.33%19.53%14.81%2.38%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.47%2.68%4.47%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, CNCC.TO показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у CBIL.TO с доходностью 0.47%.

CNCC.TO

1 день
0.29%
1 месяц
-2.44%
С начала года
2.33%
6 месяцев
7.29%
1 год
20.10%
3 года*
13.65%
5 лет*
11.10%
10 лет*
8.57%

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.11%
1 год
2.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с CNCC.TO:
CNCC.TO с XEG.TOCNCC.TO с TTP.TOCNCC.TO с CDAY.NEOCNCC.TO с HXT.TOCNCC.TO с CASH.TOCNCC.TO с HBNK.TOCNCC.TO с QQCC.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий CNCC.TO и CBIL.TO

CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

CNCC.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNCC.TO
Ранг доходности на риск CNCC.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNCC.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNCC.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNCC.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNCC.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCC.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNCC.TOCBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

10.62

-8.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

29.97

-27.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

7.31

-5.94

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

60.86

-58.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.89

434.28

-423.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNCC.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNCC.TO на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа CBIL.TO равного 10.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNCC.TO и CBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNCC.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

10.62

-8.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

11.94

-11.94

Корреляция

Корреляция между CNCC.TO и CBIL.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNCC.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность CNCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности CBIL.TO в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNCC.TO
Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF		7.40%7.59%9.68%10.07%9.93%5.28%5.53%5.33%6.06%5.52%5.24%8.54%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.42%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNCC.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка CNCC.TO за все время составила -38.22%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNCC.TO и CBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNCC.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.22%

-0.06%

-38.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-0.04%

-10.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

0.00%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

0.00%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

0.01%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CNCC.TO и CBIL.TO

Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что CNCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNCC.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

0.05%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

0.17%

+7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

0.23%

+12.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.46%

0.31%

+12.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

0.31%

+14.50%