PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CNAV с GXLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CNAV и GXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohr Company Nav ETF (CNAV) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNAV показывает доходность 51.25%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 7.92%.


CNAV

1 день
4.10%
1 месяц
9.21%
С начала года
51.25%
6 месяцев
48.47%
1 год
76.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GXLC

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.12%
С начала года
7.92%
6 месяцев
6.66%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNAV и GXLC


2026 (YTD)2025
CNAV
Mohr Company Nav ETF
51.25%1.05%
GXLC
Global X U.S. 500 ETF
7.92%3.22%

Correlation

The correlation between CNAV and GXLC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г.

0.75

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Mohr Company Nav ETF

Global X U.S. 500 ETF

Доходность на риск

CNAV vs. GXLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CNAV
Ранг доходности на риск CNAV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAV: 9494
Ранг коэф-та Мартина

GXLC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNAV c GXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Company Nav ETF (CNAV) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CNAVGXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.29

CNAV vs. GXLC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNAV и GXLC

Максимальная просадка CNAV за все время составила -30.06%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAV и GXLC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CNAVGXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.06%

-9.08%

-20.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-3.40%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-1.56%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CNAV и GXLC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CNAVGXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.20%

13.78%

+15.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.11%

13.78%

+15.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.11%

13.78%

+15.33%

Сравнение комиссий CNAV и GXLC

CNAV берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CNAV и GXLC

CNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.


ПозицияTTM2025
CNAV
Mohr Company Nav ETF
0.00%0.00%
GXLC
Global X U.S. 500 ETF
0.65%0.30%

Часто задаваемые вопросы


CNAV and GXLC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.

GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for CNAV.

They also come from different issuers: Mohr and Global X. Their fees differ too: 1.31% for CNAV and 0.02% for GXLC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNAV и GXLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор