Сравнение CNAV с GXLC
CNAV (Mohr Company Nav ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CNAV is actively managed, while GXLC is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNAV charges 1.31%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности CNAV и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNAV показывает доходность 51.25%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 7.92%.
CNAV
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 9.21%
- С начала года
- 51.25%
- 6 месяцев
- 48.47%
- 1 год
- 76.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNAV и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 51.25% | 1.05% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.92% | 3.22% |
Correlation
The correlation between CNAV and GXLC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNAV vs. GXLC — Ранг доходности на риск
CNAV
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CNAV c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Company Nav ETF (CNAV) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNAV | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNAV и GXLC
Максимальная просадка CNAV за все время составила -30.06%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAV и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNAV | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.06% | -9.08% | -20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -3.40% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -1.56% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CNAV и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNAV | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.20% | 13.78% | +15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.11% | 13.78% | +15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.11% | 13.78% | +15.33% |
Сравнение комиссий CNAV и GXLC
CNAV берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNAV и GXLC
CNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 0.00% | 0.00% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
CNAV and GXLC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for CNAV.
They also come from different issuers: Mohr and Global X. Their fees differ too: 1.31% for CNAV and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для CNAV и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор