Сравнение CNAV с FMAY

С начала года, CNAV показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у FMAY с доходностью 2.52%.

Корреляция между CNAV и FMAY составляет 0.75 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Company Nav ETF (CNAV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNAV на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAY равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAV и FMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка CNAV за все время составила -30.06%, что больше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAV и FMAY.

Mohr Company Nav ETF (CNAV) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что CNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CNAV берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FMAY в 0.85%.

Ни CNAV, ни FMAY не выплачивали дивиденды акционерам.