PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNAL.L с MCHS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNAL.L с MCHS.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CNAL.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) and MCHS.L (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - CNAL.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while MCHS.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNAL.L returned 0.80%/yr vs -3.52%/yr for MCHS.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CNAL.L и MCHS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) и Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNAL.L показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у MCHS.L с доходностью -3.16%.

CNAL.L

1 день
1.52%
1 месяц
3.45%
С начала года
13.91%
6 месяцев
14.81%
1 год
40.49%
3 года*
12.02%
5 лет*
0.80%
10 лет*
5.75%

MCHS.L

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-2.75%
1 год
11.34%
3 года*
8.38%
5 лет*
-3.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNAL.L и MCHS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CNAL.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		13.91%17.54%12.76%-18.90%-17.14%4.08%
MCHS.L
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc		-3.16%19.38%18.84%-17.54%-15.03%5,855.28%

Correlation

The correlation between CNAL.L and MCHS.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.83

The correlation between CNAL.L and MCHS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNAL.L и MCHS.L

Секторы
CNAL.L
MCHS.L

Технологии

33.2%
20.2%

Финансовые услуги

17.9%
19.0%

Промышленность

14.8%
9.2%

Сырьевые материалы

11.6%
7.6%

Потребительский защитный сектор

6.2%
4.4%

Потребительский циклический сектор

4.8%
16.4%

Здравоохранение

3.7%
4.4%

Коммунальные услуги

3.2%
2.4%

Энергетика

3.0%
3.4%

Коммуникационные услуги

1.2%
11.9%

Недвижимость

0.5%
1.2%

Технологии

CNAL.L
33.2%
MCHS.L
20.2%

Финансовые услуги

CNAL.L
17.9%
MCHS.L
19.0%

Промышленность

CNAL.L
14.8%
MCHS.L
9.2%

Сырьевые материалы

CNAL.L
11.6%
MCHS.L
7.6%

Потребительский защитный сектор

CNAL.L
6.2%
MCHS.L
4.4%

Потребительский циклический сектор

CNAL.L
4.8%
MCHS.L
16.4%

Здравоохранение

CNAL.L
3.7%
MCHS.L
4.4%

Коммунальные услуги

CNAL.L
3.2%
MCHS.L
2.4%

Энергетика

CNAL.L
3.0%
MCHS.L
3.4%

Коммуникационные услуги

CNAL.L
1.2%
MCHS.L
11.9%

Недвижимость

CNAL.L
0.5%
MCHS.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CNAL.L:
CNAL.L с FLXC.LCNAL.L с JRCD.LCNAL.L с FRCH.LCNAL.L с XCNA.LCNAL.L с CM5S.LCNAL.L с C500.LCNAL.L с 500U.L
Часто сравнивают с MCHS.L:
MCHS.L с CNUA.LMCHS.L с HMCD.LMCHS.L с SPXP.LMCHS.L с JRCD.LMCHS.L с CM5S.LMCHS.L с XCNA.LMCHS.L с M9SV.L

Доходность на риск

CNAL.L vs. MCHS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNAL.L
Ранг доходности на риск CNAL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAL.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAL.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAL.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MCHS.L
Ранг доходности на риск MCHS.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNAL.L c MCHS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) и Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNAL.LMCHS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
0.68

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.04

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.13

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.83

0.94

+4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

2.06

+13.52

CNAL.L vs. MCHS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNAL.L на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа MCHS.L равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAL.L и MCHS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNAL.L и MCHS.L

Максимальная просадка CNAL.L за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки MCHS.L в -47.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAL.L и MCHS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNAL.LMCHS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-47.34%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-12.03%

+5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

-31.98%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.38%

-45.71%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-19.65%

+12.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.81%

-25.98%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

5.50%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CNAL.L и MCHS.L

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAL.L) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHS.L) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что CNAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNAL.LMCHS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

5.63%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

11.46%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

16.52%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

27.72%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

3,095.70%

-3,073.76%

Сравнение комиссий CNAL.L и MCHS.L

И CNAL.L, и MCHS.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNAL.L и MCHS.L

Ни CNAL.L, ни MCHS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNAL.L and MCHS.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNAL.L and MCHS.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

CNAL.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while MCHS.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNAL.L и MCHS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор