Сравнение CMXC.L с XMBR.L
CMXC.L (iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc)) and XMBR.L (Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C) are both Latin America Equities funds - CMXC.L tracks the MSCI Mexico Capped Index (Net Return Index) while XMBR.L tracks the MSCI Brazil NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CMXC.L returned 6.72%/yr vs 6.43%/yr for XMBR.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CMXC.L и XMBR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMXC.L торгуется в USD, в то время как XMBR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMBR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMXC.L показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у XMBR.L с доходностью 12.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMXC.L имеют среднегодовую доходность 6.72%, а акции XMBR.L немного отстают с 6.43%.
CMXC.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 10.29%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 6.72%
XMBR.L
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 8.31%
- С начала года
- 12.16%
- 1 год
- 34.36%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение доходности по годам CMXC.L и XMBR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMXC.L iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) | 10.29% | 57.29% | -28.08% | 37.82% | -1.14% | 19.07% | -0.08% | 9.79% | -13.57% | 12.59% |
XMBR.L Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C | 12.16% | 48.69% | -29.80% | 32.04% | 12.40% | -17.87% | -19.57% | 25.22% | -1.23% | 23.62% |
Correlation
The correlation between CMXC.L and XMBR.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г. | 0.53 |
The correlation between CMXC.L and XMBR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMXC.L vs. XMBR.L — Ранг доходности на риск
CMXC.L
XMBR.L
Сравнение CMXC.L c XMBR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) (CMXC.L) и Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C (XMBR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMXC.L | XMBR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.77 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 4.58 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMXC.L и XMBR.L
Максимальная просадка CMXC.L за все время составила -60.38%, что меньше максимальной просадки XMBR.L в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMXC.L и XMBR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMXC.L | XMBR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -88.66% | +28.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -19.31% | +5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.66% | -39.50% | +8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.66% | -39.50% | +8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.90% | -56.42% | +3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -60.55% | +53.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.97% | -68.89% | +49.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 7.48% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMXC.L и XMBR.L
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) (CMXC.L) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C (XMBR.L) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что CMXC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMBR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMXC.L | XMBR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 4.53% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.99% | 18.10% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.19% | 23.06% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 30.53% | -7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 33.49% | -7.85% |
Сравнение комиссий CMXC.L и XMBR.L
И CMXC.L, и XMBR.L имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMXC.L и XMBR.L
Ни CMXC.L, ни XMBR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CMXC.L and XMBR.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMXC.L and XMBR.L have the same expense ratio: 0.65% per year.
CMXC.L tracks MSCI Mexico Capped Index (Net Return Index), while XMBR.L tracks MSCI Brazil NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для CMXC.L и XMBR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор