PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMVP.TO с XUS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMVP.TO с XUS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO).

CMVP.TO и XUS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. XUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CMVP.TO и XUS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMVP.TO и XUS.TO

2026 (YTD)2025
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		7.10%21.46%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		-3.09%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, CMVP.TO показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у XUS.TO с доходностью -3.09%.

CMVP.TO

1 день
1.21%
1 месяц
-3.44%
С начала года
7.10%
6 месяцев
11.38%
1 год
27.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUS.TO

1 день
2.80%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-1.89%
1 год
13.65%
3 года*
19.14%
5 лет*
13.75%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с CMVP.TO:
CMVP.TO с SMVP.TOCMVP.TO с VDY.TOCMVP.TO с XDIV.TOCMVP.TO с XIU.TOCMVP.TO с VCN.TOCMVP.TO с ZEB.TOCMVP.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с XUS.TO:
XUS.TO с XSP.TOXUS.TO с XEQT.TOXUS.TO с XUU.TOXUS.TO с ZSP.TOXUS.TO с VOOXUS.TO с XEF.TOXUS.TO с HXS.TO

Сравнение комиссий CMVP.TO и XUS.TO

CMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XUS.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units

Доходность на риск

CMVP.TO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMVP.TO
Ранг доходности на риск CMVP.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMVP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMVP.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMVP.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XUS.TO
Ранг доходности на риск XUS.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMVP.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMVP.TOXUS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

0.75

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

1.13

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.18

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

1.19

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.24

4.47

+10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMVP.TO vs. XUS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMVP.TO на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа XUS.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMVP.TO и XUS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMVP.TOXUS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

0.75

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.25

1.01

+1.24

Корреляция

Корреляция между CMVP.TO и XUS.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMVP.TO и XUS.TO

Дивидендная доходность CMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности XUS.TO в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		2.55%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.30%1.26%1.03%1.22%1.38%0.99%1.35%2.02%1.77%1.48%1.66%1.70%

Просадки

Сравнение просадок CMVP.TO и XUS.TO

Максимальная просадка CMVP.TO за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMVP.TO и XUS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CMVP.TOXUS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.86%

-27.23%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-12.50%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-6.07%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-3.49%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

3.33%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CMVP.TO и XUS.TO

Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) составляет 4.07%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что CMVP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMVP.TOXUS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.14%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

9.38%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

18.33%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

14.93%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.22%

16.49%

-5.27%