PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMVP.TO с TQCD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMVP.TO с TQCD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO).

CMVP.TO и TQCD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CMVP.TO и TQCD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMVP.TO и TQCD.TO

2026 (YTD)2025
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		7.73%21.46%
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		7.84%30.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMVP.TO показывает доходность 7.73%, а TQCD.TO немного выше – 7.84%.

CMVP.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-3.31%
С начала года
7.73%
6 месяцев
11.73%
1 год
27.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQCD.TO

1 день
0.45%
1 месяц
-2.85%
С начала года
7.84%
6 месяцев
16.14%
1 год
38.27%
3 года*
23.31%
5 лет*
17.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units

TD Q Canadian Dividend ETF

Часто сравнивают с CMVP.TO:
CMVP.TO с SMVP.TOCMVP.TO с VDY.TOCMVP.TO с XDIV.TOCMVP.TO с XIU.TOCMVP.TO с VCN.TOCMVP.TO с XIC.TOCMVP.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с XIC.TOTQCD.TO с HDIV.TOTQCD.TO с SCHDTQCD.TO с CEW.TO

Сравнение комиссий CMVP.TO и TQCD.TO

CMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TQCD.TO в 0.39%.

TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units

Доходность на риск

CMVP.TO vs. TQCD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMVP.TO
Ранг доходности на риск CMVP.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMVP.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMVP.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMVP.TO c TQCD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMVP.TOTQCD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

2.97

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

3.68

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.62

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

3.67

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.86

19.15

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMVP.TO vs. TQCD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMVP.TO на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQCD.TO равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMVP.TO и TQCD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMVP.TOTQCD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.97

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

0.70

+1.59

Корреляция

Корреляция между CMVP.TO и TQCD.TO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMVP.TO и TQCD.TO

Дивидендная доходность CMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности TQCD.TO в 2.87%

TTM2025202420232022202120202019
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		2.78%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.87%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%

Просадки

Сравнение просадок CMVP.TO и TQCD.TO

Максимальная просадка CMVP.TO за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки TQCD.TO в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMVP.TO и TQCD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CMVP.TOTQCD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.86%

-46.47%

+37.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-10.74%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-2.85%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.07%

-6.14%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.06%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CMVP.TO и TQCD.TO

Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) составляет 3.93%, в то время как у TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что CMVP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQCD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMVP.TOTQCD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.30%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

8.42%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

12.96%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

12.25%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

19.62%

-8.39%