Сравнение CMU.L с MSEA.L
CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) and MSEA.L (UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A) are both Europe Equities funds - CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while MSEA.L tracks the MSCI Europe Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMU.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for MSEA.L.
Доходность
Сравнение доходности CMU.L и MSEA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMU.L показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у MSEA.L с доходностью 7.55%.
CMU.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 8.13%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 17.12%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 10.79%
MSEA.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMU.L и MSEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMU.L Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select | 15.89% | 8.94% |
MSEA.L UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A | 7.55% | 7.48% |
Correlation
The correlation between CMU.L and MSEA.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMU.L vs. MSEA.L — Ранг доходности на риск
CMU.L
MSEA.L
Сравнение CMU.L c MSEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) и UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A (MSEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMU.L | MSEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMU.L | MSEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.99 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок CMU.L и MSEA.L
Максимальная просадка CMU.L за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки MSEA.L в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMU.L и MSEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMU.L | MSEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -10.45% | -22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -1.14% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -2.48% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMU.L и MSEA.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMU.L | MSEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 15.18% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 15.18% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 15.18% | +1.60% |
Сравнение комиссий CMU.L и MSEA.L
CMU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии MSEA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMU.L и MSEA.L
Ни CMU.L, ни MSEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CMU.L and MSEA.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSEA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSEA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for CMU.L.
CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while MSEA.L tracks MSCI Europe Index. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.15% for CMU.L and 0.10% for MSEA.L.
Подберите оптимальное распределение для CMU.L и MSEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор