PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMU.L с MEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMU.L с MEUD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) and MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds from Amundi - CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while MEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CMU.L returned 10.79%/yr vs 10.28%/yr for MEUD.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CMU.L и MEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMU.L показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у MEUD.L с доходностью 6.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMU.L имеют среднегодовую доходность 10.79%, а акции MEUD.L немного отстают с 10.28%.

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
8.13%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.56%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%

MEUD.L

1 день
0.58%
1 месяц
3.26%
С начала года
6.58%
6 месяцев
8.93%
1 год
19.54%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.89%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMU.L и MEUD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-11.56%17.21%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		6.58%26.51%3.65%13.48%-5.04%17.06%3.85%20.40%-9.59%15.43%

Correlation

The correlation between CMU.L and MEUD.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г.

0.95

The correlation between CMU.L and MEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CMU.L и MEUD.L

Секторы
CMU.L
MEUD.L

Технологии

30.8%
9.4%

Финансовые услуги

21.8%
24.0%

Промышленность

15.7%
20.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.9%

Коммунальные услуги

5.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
12.7%

Сырьевые материалы

2.8%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.1%

Недвижимость

1.3%
1.2%

Энергетика

0.0%
5.5%

Технологии

CMU.L
30.8%
MEUD.L
9.4%

Финансовые услуги

CMU.L
21.8%
MEUD.L
24.0%

Промышленность

CMU.L
15.7%
MEUD.L
20.1%

Потребительский циклический сектор

CMU.L
10.1%
MEUD.L
6.9%

Коммунальные услуги

CMU.L
5.8%
MEUD.L
4.5%

Потребительский защитный сектор

CMU.L
5.2%
MEUD.L
7.7%

Здравоохранение

CMU.L
4.2%
MEUD.L
12.7%

Сырьевые материалы

CMU.L
2.8%
MEUD.L
5.0%

Коммуникационные услуги

CMU.L
2.3%
MEUD.L
3.1%

Недвижимость

CMU.L
1.3%
MEUD.L
1.2%

Энергетика

CMU.L
0.0%
MEUD.L
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с GLDCMU.L с UB06.LCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L
Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L

Доходность на риск

CMU.L vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMU.L c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMU.LMEUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.60

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.26

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.85

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

6.70

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMU.L vs. MEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMU.L на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEUD.L равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMU.L и MEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMU.LMEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.60

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.69

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.60

-0.11

Просадки

Сравнение просадок CMU.L и MEUD.L

Максимальная просадка CMU.L за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки MEUD.L в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMU.L и MEUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMU.LMEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-28.57%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.53%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.95%

-12.61%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.11%

-17.09%

-4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.41%

-28.57%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.33%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-4.16%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.91%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CMU.L и MEUD.L

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что CMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMU.LMEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.14%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

10.20%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

12.14%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

13.94%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

14.92%

+1.86%

Сравнение комиссий CMU.L и MEUD.L

И CMU.L, и MEUD.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMU.L и MEUD.L

Ни CMU.L, ни MEUD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CMU.L and MEUD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L and MEUD.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMU.L и MEUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор