PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMU.L с CEU1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMU.L с CEU1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) and CEU1.L (iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from Amundi and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, CMU.L returned 10.79%/yr vs 11.08%/yr for CEU1.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CMU.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for CEU1.L.

Доходность

Сравнение доходности CMU.L и CEU1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) и iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMU.L показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у CEU1.L с доходностью 7.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMU.L имеют среднегодовую доходность 10.79%, а акции CEU1.L немного впереди с 11.08%.

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
8.13%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.56%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%

CEU1.L

1 день
0.41%
1 месяц
4.87%
С начала года
7.95%
6 месяцев
9.61%
1 год
21.06%
3 года*
16.19%
5 лет*
10.72%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMU.L и CEU1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-11.56%17.21%
CEU1.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		7.95%30.63%4.62%16.50%-6.40%14.38%5.24%19.34%-11.60%17.38%

Correlation

The correlation between CMU.L and CEU1.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2011 г.

0.91

The correlation between CMU.L and CEU1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CMU.L и CEU1.L

Секторы
CMU.L
CEU1.L

Технологии

30.8%
15.9%

Финансовые услуги

21.8%
24.0%

Промышленность

15.7%
21.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.4%

Коммунальные услуги

5.8%
6.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
5.6%

Здравоохранение

4.2%
5.6%

Сырьевые материалы

2.8%
4.0%

Коммуникационные услуги

2.3%
4.3%

Недвижимость

1.3%
0.9%

Энергетика

0.0%
3.9%

Технологии

CMU.L
30.8%
CEU1.L
15.9%

Финансовые услуги

CMU.L
21.8%
CEU1.L
24.0%

Промышленность

CMU.L
15.7%
CEU1.L
21.0%

Потребительский циклический сектор

CMU.L
10.1%
CEU1.L
8.4%

Коммунальные услуги

CMU.L
5.8%
CEU1.L
6.4%

Потребительский защитный сектор

CMU.L
5.2%
CEU1.L
5.6%

Здравоохранение

CMU.L
4.2%
CEU1.L
5.6%

Сырьевые материалы

CMU.L
2.8%
CEU1.L
4.0%

Коммуникационные услуги

CMU.L
2.3%
CEU1.L
4.3%

Недвижимость

CMU.L
1.3%
CEU1.L
0.9%

Энергетика

CMU.L
0.0%
CEU1.L
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с UB06.LCMU.L с GLDCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L
Часто сравнивают с CEU1.L:
CEU1.L с WLDL.LCEU1.L с CS51.LCEU1.L с EIMI.LCEU1.L с VUKG.LCEU1.L с IEFV.LCEU1.L с SCHDCEU1.L с IMID.L

Доходность на риск

CMU.L vs. CEU1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CEU1.L
Ранг доходности на риск CEU1.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEU1.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEU1.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEU1.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEU1.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEU1.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMU.L c CEU1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) и iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMU.LCEU1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.51

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.20

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.92

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

6.78

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMU.L vs. CEU1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMU.L на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа CEU1.L равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMU.L и CEU1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMU.LCEU1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.51

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CMU.L и CEU1.L

Максимальная просадка CMU.L за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке CEU1.L в -31.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMU.L и CEU1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMU.LCEU1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-31.47%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.93%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.95%

-13.04%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.11%

-21.68%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.41%

-31.39%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.10%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-5.28%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.10%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CMU.L и CEU1.L

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что CMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEU1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMU.LCEU1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.55%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

11.48%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

13.89%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

16.11%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

16.77%

+0.01%

Сравнение комиссий CMU.L и CEU1.L

CMU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CEU1.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMU.L и CEU1.L

Ни CMU.L, ни CEU1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CMU.L and CEU1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CEU1.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEU1.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for CMU.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for CMU.L and 0.12% for CEU1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMU.L и CEU1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор