Сравнение CMR.TO с XEF.TO
CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) and XEF.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) are both exchange-traded funds - CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares, while XEF.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Investable Market Index (CAD). CMR.TO is actively managed, while XEF.TO is passively managed. Over the past 10 years, CMR.TO returned 1.89%/yr vs 9.90%/yr for XEF.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CMR.TO charges 0.14%/yr vs 0.23%/yr for XEF.TO.
Доходность
Сравнение доходности CMR.TO и XEF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMR.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у XEF.TO с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции CMR.TO уступали акциям XEF.TO по среднегодовой доходности: 1.89% против 9.90% соответственно.
CMR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 1.89%
XEF.TO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам CMR.TO и XEF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.99% | 2.68% | 4.70% | 4.70% | 1.71% | 0.00% | 0.47% | 1.63% | 1.29% | 0.63% |
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 10.86% | 25.69% | 12.04% | 15.21% | -9.53% | 10.36% | 6.13% | 15.86% | -6.65% | 18.19% |
Correlation
The correlation between CMR.TO and XEF.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMR.TO vs. XEF.TO — Ранг доходности на риск
CMR.TO
XEF.TO
Сравнение CMR.TO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMR.TO | XEF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.64 | 1.32 | +8.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.66 | 2.13 | +23.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 188.94 | 8.48 | +180.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMR.TO | XEF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70 | 1.73 | +8.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.68 | 0.82 | +9.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 7.03 | 0.67 | +6.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.84 | 0.71 | +3.13 |
Просадки
Сравнение просадок CMR.TO и XEF.TO
Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки XEF.TO в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и XEF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMR.TO | XEF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -28.51% | +27.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -11.27% | +11.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.09% | -14.32% | +14.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.09% | -24.58% | +24.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.14% | -28.51% | +28.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.27% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -4.61% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.82% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMR.TO и XEF.TO
Текущая волатильность для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) составляет 0.05%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMR.TO | XEF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 4.67% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 11.59% | -11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 13.85% | -13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.28% | 13.58% | -13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.27% | 14.85% | -14.58% |
Сравнение комиссий CMR.TO и XEF.TO
CMR.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XEF.TO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMR.TO и XEF.TO
Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности XEF.TO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.48% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 2.19% | 2.43% | 2.76% | 2.75% | 2.93% | 2.42% | 1.93% | 2.72% | 2.76% | 2.10% | 2.42% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
CMR.TO and XEF.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.23% for XEF.TO.
CMR.TO is categorized as Money Market, while XEF.TO is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.14% for CMR.TO and 0.23% for XEF.TO.
Подберите оптимальное распределение для CMR.TO и XEF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор