Сравнение CMR.TO с VEE.TO
CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) and VEE.TO (Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF) are both exchange-traded funds - CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares, while VEE.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. CMR.TO is actively managed, while VEE.TO is passively managed. Over the past 10 years, CMR.TO returned 1.89%/yr vs 9.02%/yr for VEE.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CMR.TO charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for VEE.TO.
Доходность
Сравнение доходности CMR.TO и VEE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMR.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у VEE.TO с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции CMR.TO уступали акциям VEE.TO по среднегодовой доходности: 1.89% против 9.02% соответственно.
CMR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 1.89%
VEE.TO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение доходности по годам CMR.TO и VEE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.99% | 2.68% | 4.70% | 4.70% | 1.71% | 0.00% | 0.47% | 1.63% | 1.29% | 0.63% |
VEE.TO Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 13.51% | 19.32% | 19.06% | 6.24% | -12.78% | 0.05% | 12.32% | 14.33% | -7.95% | 22.55% |
Correlation
The correlation between CMR.TO and VEE.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2011 г. | -0.01 |
The correlation between CMR.TO and VEE.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMR.TO vs. VEE.TO — Ранг доходности на риск
CMR.TO
VEE.TO
Сравнение CMR.TO c VEE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMR.TO | VEE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.64 | 1.38 | +8.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.66 | 2.88 | +22.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 188.94 | 10.41 | +178.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMR.TO | VEE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70 | 2.02 | +8.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.68 | 0.49 | +10.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 7.03 | 0.53 | +6.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.84 | 0.44 | +3.40 |
Просадки
Сравнение просадок CMR.TO и VEE.TO
Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки VEE.TO в -29.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и VEE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMR.TO | VEE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -29.84% | +29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -10.74% | +10.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.09% | -14.97% | +14.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.09% | -26.10% | +26.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.14% | -29.84% | +29.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.92% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -8.73% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.96% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMR.TO и VEE.TO
Текущая волатильность для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) составляет 0.05%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMR.TO | VEE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 5.96% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 12.86% | -12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 15.31% | -15.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.28% | 15.29% | -15.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.27% | 16.96% | -16.69% |
Сравнение комиссий CMR.TO и VEE.TO
CMR.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VEE.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMR.TO и VEE.TO
Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности VEE.TO в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.48% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
VEE.TO Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 1.91% | 2.26% | 2.45% | 2.83% | 3.35% | 2.18% | 1.61% | 2.71% | 2.21% | 1.89% | 1.99% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
CMR.TO and VEE.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for VEE.TO.
CMR.TO is categorized as Money Market, while VEE.TO is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for CMR.TO and 0.25% for VEE.TO.
Подберите оптимальное распределение для CMR.TO и VEE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор