Сравнение CMR.TO с PSA.TO
CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) and PSA.TO (Purpose High Interest Savings Fund) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, CMR.TO returned 1.89%/yr vs 2.25%/yr for PSA.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CMR.TO charges 0.14%/yr vs 0.17%/yr for PSA.TO.
Доходность
Сравнение доходности CMR.TO и PSA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMR.TO показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у PSA.TO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции CMR.TO уступали акциям PSA.TO по среднегодовой доходности: 1.89% против 2.25% соответственно.
CMR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 1.89%
PSA.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение доходности по годам CMR.TO и PSA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.99% | 2.68% | 4.70% | 4.70% | 1.71% | 0.00% | 0.47% | 1.63% | 1.29% | 0.63% |
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 0.90% | 2.64% | 4.56% | 5.12% | 2.34% | 0.60% | 0.93% | 2.22% | 1.65% | 1.09% |
Correlation
The correlation between CMR.TO and PSA.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMR.TO vs. PSA.TO — Ранг доходности на риск
CMR.TO
PSA.TO
Сравнение CMR.TO c PSA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMR.TO | PSA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.64 | 6.27 | +3.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.66 | 117.76 | -92.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 188.94 | 422.79 | -233.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMR.TO | PSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70 | 10.34 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.68 | 11.67 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 7.03 | 9.68 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.84 | 9.26 | -5.42 |
Просадки
Сравнение просадок CMR.TO и PSA.TO
Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что больше максимальной просадки PSA.TO в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и PSA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMR.TO | PSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -0.04% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -0.02% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.09% | -0.02% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.09% | -0.04% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.14% | -0.04% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.00% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMR.TO и PSA.TO
Текущая волатильность для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) составляет 0.05%, в то время как у Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) волатильность равна 0.06%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMR.TO | PSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.06% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 0.15% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 0.23% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.28% | 0.27% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.27% | 0.24% | +0.03% |
Сравнение комиссий CMR.TO и PSA.TO
CMR.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PSA.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMR.TO и PSA.TO
Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности PSA.TO в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.48% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 2.33% | 2.61% | 4.47% | 5.05% | 2.26% | 0.59% | 0.94% | 2.18% | 1.66% | 1.07% | 0.99% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
CMR.TO and PSA.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.17% for PSA.TO.
They also come from different issuers: iShares and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.14% for CMR.TO and 0.17% for PSA.TO.
Подберите оптимальное распределение для CMR.TO и PSA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор