PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOP.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOP.L с XLKQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOP.L returned 12.08%/yr vs 26.60%/yr for XLKQ.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CMOP.L charges 0.19%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.

Доходность

Сравнение доходности CMOP.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMOP.L показывает доходность 24.84%, а XLKQ.L немного ниже – 23.81%.

CMOP.L

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.04%
С начала года
24.84%
6 месяцев
21.92%
1 год
38.19%
3 года*
12.42%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—

XLKQ.L

1 день
-2.23%
1 месяц
12.27%
С начала года
23.81%
6 месяцев
21.73%
1 год
53.44%
3 года*
33.18%
5 лет*
26.60%
10 лет*
27.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOP.L и XLKQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		24.84%8.23%6.01%-12.72%28.44%28.71%-7.11%3.31%-5.01%-5.69%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		23.81%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%44.63%0.92%14.55%

Correlation

The correlation between CMOP.L and XLKQ.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2017 г.

0.16

The correlation between CMOP.L and XLKQ.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMOP.L и XLKQ.L

Секторы
CMOP.L
XLKQ.L

Сырьевые материалы

35.8%

-

Финансовые услуги

17.8%
7.3%

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Коммуникационные услуги

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

9.7%

-

Недвижимость

5.8%

-

Технологии

5.6%
91.2%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

CMOP.L
35.8%
XLKQ.L

-

Финансовые услуги

CMOP.L
17.8%
XLKQ.L
7.3%

Потребительский циклический сектор

CMOP.L
12.9%
XLKQ.L

-

Коммуникационные услуги

CMOP.L
12.3%
XLKQ.L

-

Потребительский защитный сектор

CMOP.L
9.7%
XLKQ.L

-

Недвижимость

CMOP.L
5.8%
XLKQ.L

-

Технологии

CMOP.L
5.6%
XLKQ.L
91.2%

Энергетика

CMOP.L

-

XLKQ.L

-

Здравоохранение

CMOP.L

-

XLKQ.L

-

Промышленность

CMOP.L

-

XLKQ.L
1.5%

Коммунальные услуги

CMOP.L

-

XLKQ.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L

Доходность на риск

CMOP.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOP.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOP.LXLKQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.83

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.59

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

3.24

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

8.42

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOP.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOP.L на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKQ.L равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOP.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOP.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.83

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.21

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.33

-0.90

Просадки

Сравнение просадок CMOP.L и XLKQ.L

Максимальная просадка CMOP.L за все время составила -28.78%, примерно равная максимальной просадке XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOP.L и XLKQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOP.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-28.74%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-16.76%

+9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.89%

-28.74%

+13.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-28.74%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-2.84%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-5.04%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

6.45%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOP.L и XLKQ.L

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) составляет 6.19%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что CMOP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOP.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.83%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

14.29%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

19.18%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

22.04%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

21.65%

-6.50%

Сравнение комиссий CMOP.L и XLKQ.L

CMOP.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOP.L и XLKQ.L

Ни CMOP.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMOP.L and XLKQ.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.19% for CMOP.L.

CMOP.L is categorized as Commodities, while XLKQ.L is Technology Equities. CMOP.L tracks Bloomberg Commodity, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.19% for CMOP.L and 0.14% for XLKQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOP.L и XLKQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор