Сравнение CMOP.L с VEVE.L
CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) and VEVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while VEVE.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOP.L returned 10.87%/yr vs 12.89%/yr for VEVE.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. CMOP.L charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for VEVE.L.
Доходность
Сравнение доходности CMOP.L и VEVE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMOP.L торгуется в GBp, в то время как VEVE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEVE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMOP.L показывает доходность 19.51%, что значительно выше, чем у VEVE.L с доходностью 10.77%.
CMOP.L
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- 19.51%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- —
VEVE.L
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение доходности по годам CMOP.L и VEVE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 19.51% | 8.23% | 6.01% | -12.72% | 28.44% | 28.71% | -7.11% | 1.37% | -3.26% | -24.46% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 10.77% | 13.81% | 20.22% | 17.46% | -8.34% | 22.68% | 12.44% | 22.89% | -4.39% | 11.01% |
Correlation
The correlation between CMOP.L and VEVE.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г. | 0.22 |
The correlation between CMOP.L and VEVE.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMOP.L vs. VEVE.L — Ранг доходности на риск
CMOP.L
VEVE.L
Сравнение CMOP.L c VEVE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMOP.L | VEVE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.49 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.96 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 15.94 | -7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMOP.L и VEVE.L
Максимальная просадка CMOP.L за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки VEVE.L в -25.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOP.L и VEVE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMOP.L | VEVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.21% | -25.53% | -18.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -6.94% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.87% | -18.34% | -8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | -18.34% | -10.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -1.32% | -7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.89% | -3.41% | -18.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 1.73% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOP.L и VEVE.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что CMOP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMOP.L | VEVE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 3.53% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 7.96% | +8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 10.64% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 13.14% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 14.35% | +4.67% |
Сравнение комиссий CMOP.L и VEVE.L
CMOP.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VEVE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOP.L и VEVE.L
CMOP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEVE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.38% | 1.48% | 1.71% | 1.98% | 1.46% | 1.62% | 1.95% | 2.24% | 1.93% | 1.88% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
CMOP.L and VEVE.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEVE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEVE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for CMOP.L.
CMOP.L is categorized as Commodities, while VEVE.L is Global Equities. CMOP.L tracks Bloomberg Commodity, while VEVE.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for CMOP.L and 0.12% for VEVE.L.
Подберите оптимальное распределение для CMOP.L и VEVE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор