PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CMOP.L с COMF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOP.L с COMF.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) and COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - CMOP.L tracks the Bloomberg Commodity while COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOP.L returned 10.76%/yr vs 11.75%/yr for COMF.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CMOP.L charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for COMF.L.

Доходность

Сравнение доходности CMOP.L и COMF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMOP.L торгуется в GBp, в то время как COMF.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMOP.L показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у COMF.L с доходностью 15.79%.

CMOP.L

1 день
1.05%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
16.89%
С начала года
21.09%
1 год
30.08%
3 года*
11.39%
5 лет*
10.76%
10 лет*
—

COMF.L

1 день
0.66%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
11.67%
С начала года
15.79%
1 год
24.06%
3 года*
10.14%
5 лет*
11.75%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOP.L и COMF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		21.09%8.23%6.01%-12.72%28.44%28.71%-7.11%1.37%-3.26%-24.46%
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		15.79%8.14%6.96%-11.05%32.85%34.22%-0.49%3.28%-3.00%-6.46%

Correlation

The correlation between CMOP.L and COMF.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г.

0.84

The correlation between CMOP.L and COMF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC
Часто сравнивают с COMF.L:
COMF.L с WCOG.LCOMF.L с BCOM.LCOMF.L с BCOG.LCOMF.L с CXAP.LCOMF.L с FAIG.LCOMF.L с WCOM.LCOMF.L с ETRA.L

Доходность на риск

CMOP.L vs. COMF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
COMF.L
Ранг доходности на риск COMF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMF.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMF.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMF.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMF.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMF.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOP.L c COMF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMOP.LCOMF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.65

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.18

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.28

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

7.03

-0.08

CMOP.L vs. COMF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOP.L на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMF.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOP.L и COMF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMOP.L и COMF.L

Максимальная просадка CMOP.L за все время составила -44.21%, что меньше максимальной просадки COMF.L в -50.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOP.L и COMF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOP.LCOMF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-50.51%

+6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-10.49%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.87%

-13.06%

-13.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-23.88%

-4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-6.65%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-23.27%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.40%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOP.L и COMF.L

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что CMOP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOP.LCOMF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.55%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

12.15%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

14.54%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

15.17%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

14.16%

+4.83%

Сравнение комиссий CMOP.L и COMF.L

CMOP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COMF.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOP.L и COMF.L

Ни CMOP.L, ни COMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CMOP.L and COMF.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for COMF.L.

CMOP.L tracks Bloomberg Commodity, while COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.19% for CMOP.L and 0.30% for COMF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOP.L и COMF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор