PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOE.DE с VUAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOE.DE с VUAA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMOE.DE (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) are both exchange-traded funds - CMOE.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (EUR Hedged), while VUAA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CMOE.DE returned 13.22%/yr vs 18.87%/yr for VUAA.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CMOE.DE charges 0.24%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.DE.

Доходность

Сравнение доходности CMOE.DE и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMOE.DE показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у VUAA.DE с доходностью 11.41%.

CMOE.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.55%
С начала года
21.57%
6 месяцев
21.82%
1 год
33.83%
3 года*
13.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUAA.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
5.23%
С начала года
11.41%
6 месяцев
11.44%
1 год
25.64%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOE.DE и VUAA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		21.57%14.96%2.92%-9.62%-0.48%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		11.41%4.68%32.33%22.52%-5.69%

Correlation

The correlation between CMOE.DE and VUAA.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.09

The correlation between CMOE.DE and VUAA.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Часто сравнивают с CMOE.DE:
CMOE.DE с CMOD.LCMOE.DE с VHVG.LCMOE.DE с SPYCMOE.DE с ETLF.DECMOE.DE с SXRS.DECMOE.DE с UIQK.DECMOE.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с 6AQQ.DE

Доходность на риск

CMOE.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOE.DE
Ранг доходности на риск CMOE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOE.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOE.DEVUAA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.20

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.99

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

3.56

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

12.74

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOE.DE vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOE.DE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAA.DE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOE.DE и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOE.DEVUAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.20

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.81

-0.45

Просадки

Сравнение просадок CMOE.DE и VUAA.DE

Максимальная просадка CMOE.DE за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOE.DE и VUAA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOE.DEVUAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-33.67%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-7.16%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.83%

-23.33%

+11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-0.45%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-5.07%

-14.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.01%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOE.DE и VUAA.DE

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что CMOE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOE.DEVUAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

2.65%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

7.61%

+7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

11.58%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

15.12%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

17.59%

-0.97%

Сравнение комиссий CMOE.DE и VUAA.DE

CMOE.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOE.DE и VUAA.DE

Ни CMOE.DE, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMOE.DE and VUAA.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.24% for CMOE.DE.

CMOE.DE is categorized as Commodities, while VUAA.DE is S&P 500. CMOE.DE tracks Bloomberg Commodity (EUR Hedged), while VUAA.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.24% for CMOE.DE and 0.07% for VUAA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOE.DE и VUAA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор