PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOD.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMOD.L с EQGB.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L).

CMOD.L и EQGB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMOD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR Index. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. EQGB.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CMOD.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMOD.L и EQGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		25.05%16.16%4.13%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-10.22%3.12%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		-7.37%28.61%24.02%62.04%-42.01%26.53%49.89%40.34%-8.11%7.88%
Разные валюты инструментов

CMOD.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMOD.L показывает доходность 25.05%, что значительно выше, чем у EQGB.L с доходностью -6.46%.

CMOD.L

1 день
1.78%
1 месяц
9.21%
С начала года
25.05%
6 месяцев
32.51%
1 год
32.79%
3 года*
13.44%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—

EQGB.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-4.02%
1 год
25.98%
3 года*
25.36%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOP.LCMOD.L с CMOE.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с BCFE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с PCOM.DE
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Сравнение комиссий CMOD.L и EQGB.L

CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Доходность на риск

CMOD.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOD.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOD.LEQGB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.13

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.72

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

2.06

+2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.24

7.93

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOD.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOD.L на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа EQGB.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOD.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOD.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.13

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.45

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.67

-0.19

Корреляция

Корреляция между CMOD.L и EQGB.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOD.L и EQGB.L

Ни CMOD.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок CMOD.L и EQGB.L

Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и EQGB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CMOD.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-36.77%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-11.33%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-36.77%

+9.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.28%

+8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-7.64%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.10%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOD.L и EQGB.L

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) имеют волатильность 7.22% и 7.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMOD.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

7.08%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

13.75%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

22.98%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

24.73%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

24.85%

-10.31%