PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMNVX с FBCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMNVX с FBCKX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CMNVX (Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund) and FBCKX (Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, CMNVX returned 13.98% vs 44.57% for FBCKX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CMNVX charges 0.15%/yr vs 0.61%/yr for FBCKX.

Доходность

Сравнение доходности CMNVX и FBCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) и Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z (FBCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMNVX показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у FBCKX с доходностью 18.51%.

CMNVX

1 день
0.18%
1 месяц
0.97%
С начала года
5.75%
6 месяцев
5.90%
1 год
13.98%
3 года*
11.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCKX

1 день
0.24%
1 месяц
5.99%
С начала года
18.51%
6 месяцев
19.02%
1 год
44.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMNVX и FBCKX

2026 (YTD)20252024
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund		5.75%11.29%-0.90%
FBCKX
Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z		18.51%19.99%7.26%

Correlation

The correlation between CMNVX and FBCKX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2024 г.

0.80

The correlation between CMNVX and FBCKX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund

Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z

Часто сравнивают с CMNVX:
CMNVX с CRLVXCMNVX с CRSSXCMNVX с CRQSXCMNVX с CMUVXCMNVX с CMMVXCMNVX с CRDSXCMNVX с CRNSX
Часто сравнивают с FBCKX:
FBCKX с DMAFBCKX с FCNTXFBCKX с FCSRXFBCKX с HEQFBCKX с AVEFXFBCKX с BLNDXFBCKX с CMMVX

Доходность на риск

CMNVX vs. FBCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMNVX
Ранг доходности на риск CMNVX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNVX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FBCKX
Ранг доходности на риск FBCKX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCKX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCKX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCKX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCKX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNVX c FBCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) и Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z (FBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMNVXFBCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.53

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.27

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.48

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

14.76

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMNVX vs. FBCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNVX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCKX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNVX и FBCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMNVXFBCKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.53

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.24

-0.55

Просадки

Сравнение просадок CMNVX и FBCKX

Максимальная просадка CMNVX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки FBCKX в -27.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNVX и FBCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMNVXFBCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.25%

-27.06%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-12.63%

+7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.07%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-4.02%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.98%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNVX и FBCKX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) составляет 1.99%, в то время как у Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z (FBCKX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что CMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMNVXFBCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

4.16%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

13.01%

-7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

17.41%

-11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

23.87%

-15.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.25%

23.87%

-15.62%

Сравнение комиссий CMNVX и FBCKX

CMNVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FBCKX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNVX и FBCKX

Дивидендная доходность CMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности FBCKX в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund		4.44%4.70%2.92%2.51%1.57%0.08%
FBCKX
Fidelity Advisor Blue Chip Growth Fund Class Z		1.60%1.90%2.12%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMNVX and FBCKX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCKX has higher volatility (4.16%) compared to CMNVX (1.99%). In terms of maximum drawdown, CMNVX dropped -18.25% vs FBCKX's -27.06%.

FBCKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMNVX и FBCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор