PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CMIUX с FHJTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMIUX с FHJTX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CMIUX (Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund) and FHJTX (Fidelity Advisor Europe Fund Class C) are both Europe Equities funds. Over the past 5 years, CMIUX returned 10.93%/yr vs 4.96%/yr for FHJTX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CMIUX charges 0.13%/yr vs 2.19%/yr for FHJTX.

Доходность

Сравнение доходности CMIUX и FHJTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Fidelity Advisor Europe Fund Class C (FHJTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMIUX показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у FHJTX с доходностью 6.13%.

CMIUX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
5.34%
С начала года
9.56%
1 год
21.34%
3 года*
15.39%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

FHJTX

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.87%
6 месяцев
2.50%
С начала года
6.13%
1 год
14.09%
3 года*
14.56%
5 лет*
4.96%
10 лет*
7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMIUX и FHJTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		9.56%33.36%2.63%20.07%-12.61%19.72%9.26%4.62%
FHJTX
Fidelity Advisor Europe Fund Class C		6.13%36.15%3.12%12.42%-21.49%5.47%16.96%6.23%

Correlation

The correlation between CMIUX and FHJTX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2019 г.

0.93

The correlation between CMIUX and FHJTX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Fidelity Advisor Europe Fund Class C

Часто сравнивают с CMIUX:
CMIUX с CUSUXCMIUX с FXAIXCMIUX с SCHFCMIUX с VEACMIUX с VEUCMIUX с VIIIXCMIUX с VXUS
Часто сравнивают с FHJTX:
FHJTX с UEPIXFHJTX с VEUPXFHJTX с DFCSXFHJTX с DSEUXFHJTX с FNILXFHJTX с ESMAXFHJTX с FBGRX

Доходность на риск

CMIUX vs. FHJTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMIUX
Ранг доходности на риск CMIUX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMIUX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMIUX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMIUX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMIUX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMIUX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FHJTX
Ранг доходности на риск FHJTX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHJTX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHJTX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHJTX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHJTX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHJTX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMIUX c FHJTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) и Fidelity Advisor Europe Fund Class C (FHJTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMIUXFHJTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.84

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.30

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.17

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

4.26

+2.57

CMIUX vs. FHJTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMIUX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа FHJTX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMIUX и FHJTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMIUX и FHJTX

Максимальная просадка CMIUX за все время составила -36.83%, примерно равная максимальной просадке FHJTX в -38.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIUX и FHJTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMIUXFHJTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-38.75%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-12.50%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.30%

-13.22%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-38.75%

+9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-2.15%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-10.71%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.43%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CMIUX и FHJTX

Текущая волатильность для Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) составляет 3.89%, в то время как у Fidelity Advisor Europe Fund Class C (FHJTX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что CMIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHJTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMIUXFHJTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.92%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

15.33%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

17.44%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

17.50%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

17.43%

+2.25%

Сравнение комиссий CMIUX и FHJTX

CMIUX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FHJTX в 2.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMIUX и FHJTX

Дивидендная доходность CMIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности FHJTX в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		2.39%2.62%2.96%2.25%2.98%1.93%1.81%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHJTX
Fidelity Advisor Europe Fund Class C		1.39%1.48%1.92%0.23%0.00%14.55%0.15%6.35%10.52%1.79%0.00%0.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CMIUX and FHJTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHJTX has higher volatility (4.92%) compared to CMIUX (3.89%). In terms of maximum drawdown, CMIUX dropped -36.83% vs FHJTX's -38.75%.

CMIUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMIUX и FHJTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор