PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMGUX с SMBPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMGUX с SMBPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMGUX (Columbia Ultra Short Term Bond Fund) and SMBPX (Saratoga Municipal Bond Portfolio) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, CMGUX returned 2.69%/yr vs -0.15%/yr for SMBPX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CMGUX charges 0.25%/yr vs 3.16%/yr for SMBPX.

Доходность

Сравнение доходности CMGUX и SMBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Ultra Short Term Bond Fund (CMGUX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CMGUX превзошли акции SMBPX по среднегодовой доходности: 2.69% против -0.15% соответственно.

CMGUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.49%
3 года*
5.14%
5 лет*
3.64%
10 лет*
2.69%

SMBPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.11%
1 год
3.75%
3 года*
1.73%
5 лет*
0.17%
10 лет*
-0.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMGUX и SMBPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMGUX
Columbia Ultra Short Term Bond Fund		1.58%4.89%5.31%5.88%0.79%0.17%1.78%2.99%1.90%1.36%
SMBPX
Saratoga Municipal Bond Portfolio		0.00%2.92%-0.11%1.84%-2.57%-1.39%0.77%1.00%-2.38%2.12%

Correlation

The correlation between CMGUX and SMBPX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2004 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Ultra Short Term Bond Fund

Saratoga Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с CMGUX:
CMGUX с SLMCXCMGUX с GSFTXCMGUX с TMPFXCMGUX с NUSIXCMGUX с CBUDXCMGUX с CDDYXCMGUX с DFIHX
Часто сравнивают с SMBPX:
SMBPX с SMICXSMBPX с SABIXSMBPX с SPMAXSMBPX с SLCGXSMBPX с SIBPXSMBPX с SHPAXSMBPX с SBMIX

Доходность на риск

CMGUX vs. SMBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMGUX
Ранг доходности на риск CMGUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMGUX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMGUX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMGUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMGUX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMGUX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SMBPX
Ранг доходности на риск SMBPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMBPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMBPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMBPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMBPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMBPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMGUX c SMBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Ultra Short Term Bond Fund (CMGUX) и Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMGUXSMBPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
3.15

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.21
6.26

+4.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.99

2.24

+1.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.44

6.47

+14.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

83.64

15.13

+68.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMGUX vs. SMBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMGUX на текущий момент составляет 3.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMBPX равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMGUX и SMBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMGUXSMBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

3.15

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.85

0.08

+2.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.43

-0.08

+2.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.88

+0.93

Просадки

Сравнение просадок CMGUX и SMBPX

Максимальная просадка CMGUX за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки SMBPX в -9.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGUX и SMBPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMGUXSMBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.09%

-9.99%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-0.69%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.32%

-4.48%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.95%

-6.52%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.09%

-9.99%

+6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-2.99%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.13%

-2.47%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.28%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CMGUX и SMBPX

Columbia Ultra Short Term Bond Fund (CMGUX) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с Saratoga Municipal Bond Portfolio (SMBPX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CMGUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMGUXSMBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.00%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

0.39%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

1.41%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.28%

2.20%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.11%

1.96%

-0.85%

Сравнение комиссий CMGUX и SMBPX

CMGUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMBPX в 3.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMGUX и SMBPX

Дивидендная доходность CMGUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SMBPX в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMGUX
Columbia Ultra Short Term Bond Fund		4.39%4.65%4.07%3.46%1.34%0.61%1.53%2.50%1.99%1.24%0.87%0.50%
SMBPX
Saratoga Municipal Bond Portfolio		2.69%2.69%1.16%0.00%0.00%0.04%0.10%0.10%0.36%0.23%4.23%1.50%

Часто задаваемые вопросы

CMGUX and SMBPX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMGUX has higher volatility (0.37%) compared to SMBPX (0.00%). In terms of maximum drawdown, CMGUX dropped -3.09% vs SMBPX's -9.99%.

CMGUX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMGUX и SMBPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор