Сравнение CMFP.L с WCOG.L
CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and WCOG.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD) are both Commodities funds - CMFP.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while WCOG.L tracks the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 10 years, CMFP.L returned 9.22%/yr vs 8.85%/yr for WCOG.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CMFP.L charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for WCOG.L.
Доходность
Сравнение доходности CMFP.L и WCOG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMFP.L показывает доходность 19.16%, что значительно ниже, чем у WCOG.L с доходностью 31.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMFP.L имеют среднегодовую доходность 9.22%, а акции WCOG.L немного отстают с 8.85%.
CMFP.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 19.16%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 9.22%
WCOG.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 31.19%
- 6 месяцев
- 30.53%
- 1 год
- 44.36%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам CMFP.L и WCOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 19.16% | 8.49% | 6.86% | -11.43% | 32.79% | 34.61% | -0.92% | 3.99% | -3.16% | -6.17% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 31.19% | 7.94% | 4.45% | -12.14% | 26.35% | 28.38% | -2.08% | 3.07% | -3.67% | -4.31% |
Correlation
The correlation between CMFP.L and WCOG.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.94 |
The correlation between CMFP.L and WCOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMFP.L vs. WCOG.L — Ранг доходности на риск
CMFP.L
WCOG.L
Сравнение CMFP.L c WCOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMFP.L | WCOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.46 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 6.62 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 16.47 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMFP.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.52 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.63 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.65 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CMFP.L и WCOG.L
Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки WCOG.L в -27.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и WCOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMFP.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.47% | -27.05% | -23.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -6.82% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.97% | -13.63% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.51% | -27.05% | +3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.95% | -27.05% | +3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -3.73% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.51% | -10.98% | -13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.75% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMFP.L и WCOG.L
Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) составляет 4.82%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMFP.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 6.08% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 15.70% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 17.93% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 15.33% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 14.02% | -0.10% |
Сравнение комиссий CMFP.L и WCOG.L
CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WCOG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMFP.L и WCOG.L
CMFP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 2.68% | 4.56% | 4.54% | 0.65% | 0.00% | 0.30% | 1.64% | 1.64% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CMFP.L and WCOG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CMFP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMFP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for WCOG.L.
CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while WCOG.L tracks Optimised Roll Commodity. They also come from different issuers: Legal & General and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.35% for WCOG.L.
Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и WCOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор