PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMFP.L с UKRE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CMFP.L и UKRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMFP.L показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у UKRE.L с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции CMFP.L превзошли акции UKRE.L по среднегодовой доходности: 8.48% против 0.74% соответственно.


CMFP.L

1 день
-1.41%
1 месяц
-5.88%
С начала года
15.07%
6 месяцев
15.94%
1 год
24.58%
3 года*
10.01%
5 лет*
12.15%
10 лет*
8.48%

UKRE.L

1 день
1.37%
1 месяц
2.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
3.88%
1 год
1.31%
3 года*
3.06%
5 лет*
-2.05%
10 лет*
0.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMFP.L и UKRE.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
15.07%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-3.16%-6.17%
UKRE.L
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF
1.43%6.21%-7.39%7.02%-24.23%21.16%-10.46%21.84%-8.26%8.82%

Correlation

The correlation between CMFP.L and UKRE.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2015 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between CMFP.L and UKRE.L has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF

Доходность на риск

CMFP.L vs. UKRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина

UKRE.L
Ранг доходности на риск UKRE.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UKRE.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UKRE.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UKRE.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UKRE.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UKRE.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMFP.L c UKRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CMFP.LUKRE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.01

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

0.01

+3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

0.02

+9.10

CMFP.L vs. UKRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMFP.L на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа UKRE.L равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMFP.L и UKRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMFP.L и UKRE.L

Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -66.80%, что больше максимальной просадки UKRE.L в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и UKRE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMFP.LUKRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.80%

-31.82%

-34.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-11.51%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.15%

-15.60%

-9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-31.82%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

-31.82%

+6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-19.10%

+10.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.96%

-11.98%

-31.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.79%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CMFP.L и UKRE.L

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L) имеют волатильность 3.85% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMFP.LUKRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.82%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

10.13%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

12.71%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

14.48%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

13.76%

+3.07%

Сравнение комиссий CMFP.L и UKRE.L

CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UKRE.L в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMFP.L и UKRE.L

CMFP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UKRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UKRE.L
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF
6.71%7.07%7.68%5.20%1.90%0.86%1.45%2.09%2.60%2.31%1.76%0.86%

Часто задаваемые вопросы


CMFP.L and UKRE.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMFP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMFP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for UKRE.L.

CMFP.L is categorized as Commodities, while UKRE.L is REIT. CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while UKRE.L tracks MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.40% for UKRE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и UKRE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор