Сравнение CMFP.L с UKRE.L
CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and UKRE.L (iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while UKRE.L is a REIT fund tracking the MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CMFP.L returned 8.48%/yr vs 0.74%/yr for UKRE.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CMFP.L charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for UKRE.L.
Доходность
Сравнение доходности CMFP.L и UKRE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMFP.L показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у UKRE.L с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции CMFP.L превзошли акции UKRE.L по среднегодовой доходности: 8.48% против 0.74% соответственно.
CMFP.L
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 15.07%
- 6 месяцев
- 15.94%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 8.48%
UKRE.L
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 0.74%
Сравнение доходности по годам CMFP.L и UKRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 15.07% | 8.49% | 6.86% | -11.43% | 32.79% | 34.61% | -0.92% | 3.99% | -3.16% | -6.17% |
UKRE.L iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | 1.43% | 6.21% | -7.39% | 7.02% | -24.23% | 21.16% | -10.46% | 21.84% | -8.26% | 8.82% |
Correlation
The correlation between CMFP.L and UKRE.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2015 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between CMFP.L and UKRE.L has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMFP.L vs. UKRE.L — Ранг доходности на риск
CMFP.L
UKRE.L
Сравнение CMFP.L c UKRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMFP.L | UKRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.01 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 0.01 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 0.02 | +9.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMFP.L и UKRE.L
Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -66.80%, что больше максимальной просадки UKRE.L в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и UKRE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMFP.L | UKRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.80% | -31.82% | -34.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -11.51% | +4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.15% | -15.60% | -9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -31.82% | +6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -31.82% | +6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -19.10% | +10.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.96% | -11.98% | -31.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 4.79% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMFP.L и UKRE.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF (UKRE.L) имеют волатильность 3.85% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMFP.L | UKRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.82% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 10.13% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 12.71% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 14.48% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.83% | 13.76% | +3.07% |
Сравнение комиссий CMFP.L и UKRE.L
CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UKRE.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMFP.L и UKRE.L
CMFP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UKRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UKRE.L iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | 6.71% | 7.07% | 7.68% | 5.20% | 1.90% | 0.86% | 1.45% | 2.09% | 2.60% | 2.31% | 1.76% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
CMFP.L and UKRE.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMFP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMFP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for UKRE.L.
CMFP.L is categorized as Commodities, while UKRE.L is REIT. CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while UKRE.L tracks MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.40% for UKRE.L.
Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и UKRE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор