PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMFP.L с RIEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMFP.L с RIEG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and RIEG.L (L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while RIEG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMFP.L returned 13.29%/yr vs 7.95%/yr for RIEG.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CMFP.L charges 0.30%/yr vs 0.16%/yr for RIEG.L.

Доходность

Сравнение доходности CMFP.L и RIEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating (RIEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMFP.L показывает доходность 19.16%, что значительно выше, чем у RIEG.L с доходностью 3.70%.

CMFP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
19.16%
6 месяцев
17.55%
1 год
31.10%
3 года*
10.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
9.22%

RIEG.L

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.66%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.45%
1 год
13.34%
3 года*
11.29%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMFP.L и RIEG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		19.16%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%-2.34%
RIEG.L
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating		3.70%21.77%4.47%13.07%-7.71%17.00%5.45%3.97%

Correlation

The correlation between CMFP.L and RIEG.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г.

0.08

The correlation between CMFP.L and RIEG.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMFP.L и RIEG.L

Секторы
CMFP.L
RIEG.L

Сырьевые материалы

49.3%
3.8%

Потребительский защитный сектор

13.6%
10.2%

Финансовые услуги

10.7%
24.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.9%

Коммуникационные услуги

7.6%
4.5%

Недвижимость

5.5%

-

Технологии

5.1%
8.2%

Энергетика

-

4.5%

Здравоохранение

-

12.5%

Промышленность

-

18.2%

Коммунальные услуги

-

7.1%

Сырьевые материалы

CMFP.L
49.3%
RIEG.L
3.8%

Потребительский защитный сектор

CMFP.L
13.6%
RIEG.L
10.2%

Финансовые услуги

CMFP.L
10.7%
RIEG.L
24.1%

Потребительский циклический сектор

CMFP.L
8.3%
RIEG.L
6.9%

Коммуникационные услуги

CMFP.L
7.6%
RIEG.L
4.5%

Недвижимость

CMFP.L
5.5%
RIEG.L

-

Технологии

CMFP.L
5.1%
RIEG.L
8.2%

Энергетика

CMFP.L

-

RIEG.L
4.5%

Здравоохранение

CMFP.L

-

RIEG.L
12.5%

Промышленность

CMFP.L

-

RIEG.L
18.2%

Коммунальные услуги

CMFP.L

-

RIEG.L
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с SGLN.L
Часто сравнивают с RIEG.L:
RIEG.L с BCOG.LRIEG.L с GLDRIEG.L с HDEU.LRIEG.L с ROBG.LRIEG.L с GLGG.LRIEG.L с EUHD.LRIEG.L с FTEU.L

Доходность на риск

CMFP.L vs. RIEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RIEG.L
Ранг доходности на риск RIEG.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIEG.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIEG.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIEG.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIEG.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIEG.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMFP.L c RIEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating (RIEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMFP.LRIEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.16

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.63

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

1.24

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

4.05

+7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMFP.L vs. RIEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMFP.L на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа RIEG.L равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMFP.L и RIEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMFP.LRIEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.16

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.57

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.55

-0.28

Просадки

Сравнение просадок CMFP.L и RIEG.L

Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки RIEG.L в -27.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и RIEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMFP.LRIEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-27.21%

-23.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-11.24%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.97%

-12.35%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-19.81%

-3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-4.51%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.51%

-4.40%

-20.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.43%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CMFP.L и RIEG.L

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating (RIEG.L) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMFP.LRIEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.11%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

9.99%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

12.02%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

14.05%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

16.18%

-2.26%

Сравнение комиссий CMFP.L и RIEG.L

CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии RIEG.L в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMFP.L и RIEG.L

Ни CMFP.L, ни RIEG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMFP.L and RIEG.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RIEG.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RIEG.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.

CMFP.L is categorized as Commodities, while RIEG.L is Europe Equities. CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while RIEG.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.16% for RIEG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и RIEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор