PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIEG.L с BCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIEG.L с BCOG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RIEG.L (L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating) and BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RIEG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, RIEG.L returned 7.95%/yr vs 12.42%/yr for BCOG.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. RIEG.L charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for BCOG.L.

Доходность

Сравнение доходности RIEG.L и BCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating (RIEG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIEG.L показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у BCOG.L с доходностью 24.98%.

RIEG.L

1 день
-0.76%
1 месяц
1.74%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.38%
1 год
13.36%
3 года*
11.29%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.79%
С начала года
24.98%
6 месяцев
23.49%
1 год
38.11%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIEG.L и BCOG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RIEG.L
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating		3.70%21.77%4.47%13.07%-7.71%17.00%5.45%3.97%
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%-6.37%

Correlation

The correlation between RIEG.L and BCOG.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г.

0.06

The correlation between RIEG.L and BCOG.L shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RIEG.L и BCOG.L

Секторы
RIEG.L
BCOG.L

Финансовые услуги

24.1%
17.8%

Промышленность

18.2%

-

Здравоохранение

12.5%

-

Потребительский защитный сектор

10.2%
9.7%

Технологии

8.2%
5.6%

Коммунальные услуги

7.1%

-

Потребительский циклический сектор

6.9%
12.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
12.3%

Энергетика

4.5%

-

Сырьевые материалы

3.8%
35.8%

Недвижимость

-

5.8%

Финансовые услуги

RIEG.L
24.1%
BCOG.L
17.8%

Промышленность

RIEG.L
18.2%
BCOG.L

-

Здравоохранение

RIEG.L
12.5%
BCOG.L

-

Потребительский защитный сектор

RIEG.L
10.2%
BCOG.L
9.7%

Технологии

RIEG.L
8.2%
BCOG.L
5.6%

Коммунальные услуги

RIEG.L
7.1%
BCOG.L

-

Потребительский циклический сектор

RIEG.L
6.9%
BCOG.L
12.9%

Коммуникационные услуги

RIEG.L
4.5%
BCOG.L
12.3%

Энергетика

RIEG.L
4.5%
BCOG.L

-

Сырьевые материалы

RIEG.L
3.8%
BCOG.L
35.8%

Недвижимость

RIEG.L

-

BCOG.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating

L&G All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с RIEG.L:
RIEG.L с GLDRIEG.L с HDEU.LRIEG.L с ROBG.LRIEG.L с GLGG.LRIEG.L с EUHD.LRIEG.L с IMV.LRIEG.L с FTEU.L
Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L

Доходность на риск

RIEG.L vs. BCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIEG.L
Ранг доходности на риск RIEG.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIEG.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIEG.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIEG.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIEG.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIEG.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIEG.L c BCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating (RIEG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIEG.LBCOG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.05

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.56

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

4.43

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

10.23

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIEG.L vs. BCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIEG.L на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа BCOG.L равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIEG.L и BCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIEG.LBCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.05

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.49

+0.05

Просадки

Сравнение просадок RIEG.L и BCOG.L

Максимальная просадка RIEG.L за все время составила -27.21%, примерно равная максимальной просадке BCOG.L в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIEG.L и BCOG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIEG.LBCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.21%

-28.15%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-8.57%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-14.48%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-27.76%

+7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-5.16%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-11.67%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.72%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RIEG.L и BCOG.L

Текущая волатильность для L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating (RIEG.L) составляет 4.11%, в то время как у L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что RIEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIEG.LBCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

6.06%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

15.89%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

18.51%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

16.89%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

15.71%

+0.47%

Сравнение комиссий RIEG.L и BCOG.L

RIEG.L берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BCOG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIEG.L и BCOG.L

Ни RIEG.L, ни BCOG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RIEG.L and BCOG.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for RIEG.L.

RIEG.L is categorized as Europe Equities, while BCOG.L is Commodities. RIEG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while BCOG.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.16% for RIEG.L and 0.15% for BCOG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIEG.L и BCOG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор