Сравнение CMFP.L с RICI.L
CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and RICI.L (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - CMFP.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while RICI.L tracks the Rogers International Commodity (RICI). Both are passively managed. Over the past 5 years, CMFP.L returned 13.29%/yr vs 13.77%/yr for RICI.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CMFP.L charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for RICI.L.
Доходность
Сравнение доходности CMFP.L и RICI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMFP.L торгуется в GBp, в то время как RICI.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RICI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMFP.L показывает доходность 19.16%, что значительно ниже, чем у RICI.L с доходностью 32.73%.
CMFP.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 19.16%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 9.22%
RICI.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 32.73%
- 6 месяцев
- 31.58%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMFP.L и RICI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 19.16% | 8.49% | 6.86% | -11.43% | 32.79% | 34.61% | 14.43% |
RICI.L Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF | 32.73% | -0.85% | 6.32% | -10.69% | 30.66% | 42.40% | 19.41% |
Correlation
The correlation between CMFP.L and RICI.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г. | 0.84 |
The correlation between CMFP.L and RICI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CMFP.L и RICI.L
Секторы
CMFP.L
RICI.L
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Технологии
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
CMFP.L
RICI.L
Потребительский защитный сектор
CMFP.L
RICI.L
Финансовые услуги
CMFP.L
RICI.L
Потребительский циклический сектор
CMFP.L
RICI.L
Коммуникационные услуги
CMFP.L
RICI.L
Недвижимость
CMFP.L
RICI.L
-
Технологии
CMFP.L
RICI.L
Энергетика
CMFP.L
-
RICI.L
-
Здравоохранение
CMFP.L
-
RICI.L
Промышленность
CMFP.L
-
RICI.L
Коммунальные услуги
CMFP.L
-
RICI.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMFP.L vs. RICI.L — Ранг доходности на риск
CMFP.L
RICI.L
Сравнение CMFP.L c RICI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMFP.L | RICI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 5.16 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 11.22 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMFP.L | RICI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.04 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.74 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.97 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок CMFP.L и RICI.L
Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки RICI.L в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и RICI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMFP.L | RICI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.47% | -26.97% | -23.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -8.35% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.97% | -16.40% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.51% | -26.97% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -5.90% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.51% | -12.19% | -12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.85% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMFP.L и RICI.L
Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) составляет 4.82%, в то время как у Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RICI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMFP.L | RICI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 7.17% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 18.33% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 21.17% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 18.73% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 18.88% | -4.96% |
Сравнение комиссий CMFP.L и RICI.L
CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RICI.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMFP.L и RICI.L
Ни CMFP.L, ни RICI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CMFP.L and RICI.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMFP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMFP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for RICI.L.
CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while RICI.L tracks Rogers International Commodity (RICI). They also come from different issuers: Legal & General and China Post Global. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.60% for RICI.L.
Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и RICI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор