PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMFP.L с LGEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMFP.L с LGEG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and LGEG.L (L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while LGEG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMFP.L returned 13.29%/yr vs 9.50%/yr for LGEG.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CMFP.L charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for LGEG.L.

Доходность

Сравнение доходности CMFP.L и LGEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (LGEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMFP.L показывает доходность 19.16%, что значительно выше, чем у LGEG.L с доходностью 7.21%.

CMFP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
19.16%
6 месяцев
17.55%
1 год
31.10%
3 года*
10.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
9.22%

LGEG.L

1 день
0.74%
1 месяц
1.18%
С начала года
7.21%
6 месяцев
8.85%
1 год
19.33%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMFP.L и LGEG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		19.16%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-1.63%
LGEG.L
L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF		7.21%26.07%1.82%15.66%-7.09%17.07%6.82%21.42%-4.53%

Correlation

The correlation between CMFP.L and LGEG.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.12

The correlation between CMFP.L and LGEG.L shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMFP.L и LGEG.L

Секторы
CMFP.L
LGEG.L

Сырьевые материалы

49.3%
5.0%

Потребительский защитный сектор

13.6%
6.7%

Финансовые услуги

10.7%
23.9%

Потребительский циклический сектор

8.3%
7.9%

Коммуникационные услуги

7.6%
3.2%

Недвижимость

5.5%
0.6%

Технологии

5.1%
10.9%

Энергетика

-

2.8%

Здравоохранение

-

13.8%

Промышленность

-

20.9%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Сырьевые материалы

CMFP.L
49.3%
LGEG.L
5.0%

Потребительский защитный сектор

CMFP.L
13.6%
LGEG.L
6.7%

Финансовые услуги

CMFP.L
10.7%
LGEG.L
23.9%

Потребительский циклический сектор

CMFP.L
8.3%
LGEG.L
7.9%

Коммуникационные услуги

CMFP.L
7.6%
LGEG.L
3.2%

Недвижимость

CMFP.L
5.5%
LGEG.L
0.6%

Технологии

CMFP.L
5.1%
LGEG.L
10.9%

Энергетика

CMFP.L

-

LGEG.L
2.8%

Здравоохранение

CMFP.L

-

LGEG.L
13.8%

Промышленность

CMFP.L

-

LGEG.L
20.9%

Коммунальные услуги

CMFP.L

-

LGEG.L
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с VWRL.LCMFP.L с SGLN.L
Часто сравнивают с LGEG.L:
LGEG.L с LGEN.LLGEG.L с VERG.LLGEG.L с LGGE.DELGEG.L с ROBG.LLGEG.L с MMS.LLGEG.L с AIAG.LLGEG.L с BCOG.L

Доходность на риск

CMFP.L vs. LGEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LGEG.L
Ранг доходности на риск LGEG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGEG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGEG.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGEG.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGEG.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGEG.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMFP.L c LGEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (LGEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMFP.LLGEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.45

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.13

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

1.83

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

6.60

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMFP.L vs. LGEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMFP.L на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа LGEG.L равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMFP.L и LGEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMFP.LLGEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.45

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.63

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.65

-0.38

Просадки

Сравнение просадок CMFP.L и LGEG.L

Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки LGEG.L в -27.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и LGEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMFP.LLGEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-27.46%

-23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-10.60%

+3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.97%

-13.34%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-19.79%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-0.49%

-3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.51%

-4.16%

-20.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.95%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CMFP.L и LGEG.L

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF (LGEG.L) имеют волатильность 4.82% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMFP.LLGEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.86%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

11.03%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

13.42%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

14.97%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

16.40%

-2.48%

Сравнение комиссий CMFP.L и LGEG.L

CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGEG.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMFP.L и LGEG.L

Ни CMFP.L, ни LGEG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMFP.L and LGEG.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGEG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGEG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.

CMFP.L is categorized as Commodities, while LGEG.L is Europe Equities. CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while LGEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.10% for LGEG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и LGEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор