Сравнение CMFP.L с LDUK.L
CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and LDUK.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while LDUK.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMFP.L returned 13.29%/yr vs 9.34%/yr for LDUK.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CMFP.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for LDUK.L.
Доходность
Сравнение доходности CMFP.L и LDUK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMFP.L показывает доходность 19.16%, что значительно выше, чем у LDUK.L с доходностью 3.01%.
CMFP.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 19.16%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 9.22%
LDUK.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMFP.L и LDUK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 19.16% | 8.49% | 6.86% | -11.43% | 32.79% | 23.16% |
LDUK.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF | 3.01% | 22.62% | 16.13% | 8.22% | -3.33% | 6.07% |
Correlation
The correlation between CMFP.L and LDUK.L is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between CMFP.L and LDUK.L has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение распределения секторов CMFP.L и LDUK.L
Секторы
CMFP.L
LDUK.L
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Технологии
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
CMFP.L
LDUK.L
Потребительский защитный сектор
CMFP.L
LDUK.L
Финансовые услуги
CMFP.L
LDUK.L
Потребительский циклический сектор
CMFP.L
LDUK.L
Коммуникационные услуги
CMFP.L
LDUK.L
Недвижимость
CMFP.L
LDUK.L
-
Технологии
CMFP.L
LDUK.L
Энергетика
CMFP.L
-
LDUK.L
-
Здравоохранение
CMFP.L
-
LDUK.L
-
Промышленность
CMFP.L
-
LDUK.L
Коммунальные услуги
CMFP.L
-
LDUK.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMFP.L vs. LDUK.L — Ранг доходности на риск
CMFP.L
LDUK.L
Сравнение CMFP.L c LDUK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMFP.L | LDUK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.16 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 1.11 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 4.06 | +7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMFP.L | LDUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.87 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.69 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.76 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок CMFP.L и LDUK.L
Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки LDUK.L в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и LDUK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMFP.L | LDUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.47% | -17.13% | -33.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -11.51% | +4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.97% | -13.46% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.51% | -17.13% | -6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -1.80% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.51% | -3.66% | -20.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.15% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMFP.L и LDUK.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF (LDUK.L) имеют волатильность 4.82% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMFP.L | LDUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.63% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 12.32% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 14.67% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 15.61% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 15.64% | -1.72% |
Сравнение комиссий CMFP.L и LDUK.L
CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LDUK.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMFP.L и LDUK.L
CMFP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDUK.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF | 4.79% | 4.87% | 4.43% | 5.14% | 5.87% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
CMFP.L and LDUK.L have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDUK.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDUK.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.
CMFP.L is categorized as Commodities, while LDUK.L is Europe Equities. CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while LDUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.25% for LDUK.L.
Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и LDUK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор