PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMFP.L с AIAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMFP.L с AIAG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and AIAG.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while AIAG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMFP.L returned 13.29%/yr vs 19.24%/yr for AIAG.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CMFP.L charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for AIAG.L.

Доходность

Сравнение доходности CMFP.L и AIAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMFP.L показывает доходность 19.16%, что значительно ниже, чем у AIAG.L с доходностью 41.86%.

CMFP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
19.16%
6 месяцев
17.55%
1 год
31.10%
3 года*
10.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
9.22%

AIAG.L

1 день
-0.50%
1 месяц
19.61%
С начала года
41.86%
6 месяцев
37.14%
1 год
77.10%
3 года*
34.00%
5 лет*
19.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMFP.L и AIAG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		19.16%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%-2.91%
AIAG.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		41.86%21.44%20.57%50.58%-33.18%11.07%63.12%-2.52%

Correlation

The correlation between CMFP.L and AIAG.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2019 г.

0.09

The correlation between CMFP.L and AIAG.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMFP.L и AIAG.L

Секторы
CMFP.L
AIAG.L

Сырьевые материалы

49.3%

-

Потребительский защитный сектор

13.6%

-

Финансовые услуги

10.7%
1.3%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.2%

Коммуникационные услуги

7.6%
10.3%

Недвижимость

5.5%
0.9%

Технологии

5.1%
71.5%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

5.7%

Промышленность

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

CMFP.L
49.3%
AIAG.L

-

Потребительский защитный сектор

CMFP.L
13.6%
AIAG.L

-

Финансовые услуги

CMFP.L
10.7%
AIAG.L
1.3%

Потребительский циклический сектор

CMFP.L
8.3%
AIAG.L
9.2%

Коммуникационные услуги

CMFP.L
7.6%
AIAG.L
10.3%

Недвижимость

CMFP.L
5.5%
AIAG.L
0.9%

Технологии

CMFP.L
5.1%
AIAG.L
71.5%

Энергетика

CMFP.L

-

AIAG.L

-

Здравоохранение

CMFP.L

-

AIAG.L
5.7%

Промышленность

CMFP.L

-

AIAG.L
1.1%

Коммунальные услуги

CMFP.L

-

AIAG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с VWRL.LCMFP.L с SGLN.L
Часто сравнивают с AIAG.L:
AIAG.L с AIAI.LAIAG.L с RBTX.LAIAG.L с XAIX.DEAIAG.L с SMGB.LAIAG.L с XDWT.DEAIAG.L с HEAW.LAIAG.L с WTI2.DE

Доходность на риск

CMFP.L vs. AIAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AIAG.L
Ранг доходности на риск AIAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAG.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAG.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMFP.L c AIAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMFP.LAIAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
3.12

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.75

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

4.65

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

12.44

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMFP.L vs. AIAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMFP.L на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа AIAG.L равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMFP.L и AIAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMFP.LAIAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.12

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.72

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.78

-0.51

Просадки

Сравнение просадок CMFP.L и AIAG.L

Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки AIAG.L в -41.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и AIAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMFP.LAIAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-41.56%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-16.80%

+10.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.97%

-30.73%

+17.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-41.56%

+18.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-2.07%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.51%

-12.39%

-12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

6.29%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CMFP.L и AIAG.L

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) составляет 4.82%, в то время как у L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAG.L) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMFP.LAIAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

9.70%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

18.98%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

25.07%

-10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

26.58%

-11.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

27.56%

-13.64%

Сравнение комиссий CMFP.L и AIAG.L

CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AIAG.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMFP.L и AIAG.L

Ни CMFP.L, ни AIAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMFP.L and AIAG.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMFP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMFP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for AIAG.L.

CMFP.L is categorized as Commodities, while AIAG.L is Technology Equities. CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while AIAG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.49% for AIAG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и AIAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор